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1 | Mean Long-Short Return Across 205 Predictors (%, Monthly) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Implementation | before sample | in sample | post sample but before pub | post pub | last 5 years | 2020 | |||||||||||||||||||
3 | Original Paper | 0.56 | 0.68 | 0.46 | 0.27 | 0.09 | -0.14 | |||||||||||||||||||
4 | HoldPer_1 | 0.54 | 0.72 | 0.49 | 0.28 | 0.10 | -0.15 | |||||||||||||||||||
5 | HoldPer_3 | 0.36 | 0.63 | 0.42 | 0.27 | 0.10 | 0.16 | |||||||||||||||||||
6 | HoldPer_6 | 0.30 | 0.57 | 0.35 | 0.22 | 0.04 | -0.01 | |||||||||||||||||||
7 | HoldPer_12 | 0.27 | 0.49 | 0.27 | 0.28 | 0.02 | -0.09 | |||||||||||||||||||
8 | ME_gt_NYSE20pct | 0.26 | 0.49 | 0.28 | 0.18 | 0.03 | -0.29 | |||||||||||||||||||
9 | NYSEonly | 0.38 | 0.45 | 0.14 | 0.17 | -0.02 | -0.33 | |||||||||||||||||||
10 | Price_gt_5 | 0.34 | 0.55 | 0.34 | 0.17 | -0.01 | -0.44 | |||||||||||||||||||
11 | VWforce | 0.43 | 0.44 | 0.26 | 0.11 | 0.00 | -0.59 | |||||||||||||||||||
12 | Quintiles (cts only) | 0.42 | 0.63 | 0.41 | 0.23 | 0.06 | -0.03 | |||||||||||||||||||
13 | QuintilesVW (cts only) | 0.29 | 0.40 | 0.27 | 0.10 | -0.02 | -0.44 | |||||||||||||||||||
14 | Deciles (cts only) | 0.40 | 0.79 | 0.50 | 0.32 | 0.13 | 0.24 | |||||||||||||||||||
15 | DecilesVW (cts only) | 0.31 | 0.53 | 0.31 | 0.13 | 0.06 | -0.22 | |||||||||||||||||||
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