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1 | 번호 | 카테고리 | 제목 | 내용 | 등록일 | ||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 투자의 기초 | 주식투자로 돈을 벌 수 있을까? (1) | * 주식투자는 어렵고 복잡하다는 편견 * 투자의 기초 이론을 충실히 닦으면 결코 어렵지 않고 누구나 쉽게 투자 가능 * 쉽고 즐거운 투자의 세계로 떠나 보자 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 투자의 기초 | 주식으로 성공하는 이유 / 망하는 이유 (2) | * 절대 다수의 투자자들이 망하는 이유 - 손실 관리의 중요성을 모름 * 수익과 손실은 비대칭 / 수익과 손실의 변동이 크면 투자 손실이 커짐 * 투자 성공의 핵심 원리는 수익 극대화가 아닌 손실 최소화 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 투자의 기초 | 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 분산투자 (3) | * 상관성이 낮은 여러 주식군에 투자하면 손실은 줄어들고, 수익은 높아짐 * ETF를 통해 다양한 주식에 손쉽게 분산투자가 가능 * 지수형 ETF를 통해 주식 투자를 시작하라 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 투자의 기초 | 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (4) | * 시장이 하락하면, 대다수의 주식 종목이 같이 하락 ----> 분산투자효과 감소 * 주식 시장의 하락을 방어하려면 주식과 무관한 다른 자산군에 분산투자해야 함 * 주식과 상관관계가 낮은, 채권, 현금 같은 자산군에도 분산 투자해야 함 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 투자의 기초 | 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (5) | * 장기적으로 우상향, 단기적으로 움직임이 반대인 자산에 분산투자 * 시장의 리스크는 줄이면서, 장기적으로 안정적인 수익 달성 * 자산 간의 비중을 정기적으로 조절(리밸런싱) ------> 추가적인 수익 달성 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 투자의 기초 | 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 서로 다른 자산과의 혼합 (6) | * 주식, 채권 포트폴리오로 분산 투자 효과 확인 * 단순 보유 vs 주기적 리밸런싱 비교 ----> 주기적 리밸런싱이 훨씬 좋은 성과 * 상관성이 낮은 자산군 분산 투자 + 주기적 리밸런싱 ----> 성공 투자 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
8 | 7 | 투자의 기초 | 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 장세에 따른 주식 비중의 조절 (추세추종) (7) | * 가격이 오를 때 사고, 떨어질 때 파는 매매법 ----> 추세 추종 매매 * 쌀 때 사서, 비쌀 때 팔아야 수익이 날 것 같지만 사실은 정반대 * 추세 추종 매매로 상승장 수익 극대화, 하락장 손실 최소화 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 투자의 기초 | 주식 투자에서 손실을 줄이는 방법 3가지 - 장세에 따른 주식 비중의 조절 (추세추종) (8) | * 월간 모멘텀 전략으로 포트폴리오 수익 극대화 가능 * 절대 모멘텀, 상대 모멘텀, 듀얼 모멘텀, 평균 모멘텀 스코어의 개념 * 모멘텀 전략으로 시장 상황과 무관한 절대 수익 달성 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
10 | 9 | 투자의 기초 | 시장을 이기는 방법 (9) | * 시장을 이기는 다양한 방법을 알아보자 * 동일 비중, 저변동성, 저베타, 변동성 조절, 모멘텀, 퀀트 전략 * 시장대비 초과 수익 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
11 | 10 | 투자의 기초 | 시장을 이기는 방법 (10) - 동일 비중 포트폴리오 전략 | * 동일 비중 포트폴리오 시장 대비 초과 수익 기대 가능 * 동일 비중 리밸런싱 ----> 저점 매수, 고점 매도 효과 발생 * 동일 비중 방식 ETF로 손쉽게 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
12 | 11 | 투자의 기초 | 시장을 이기는 방법 (11) - 저변동 포트폴리오 전략 | * 가격의 등락폭이 작은 종목에 투자 ----> 저변동 포트폴리오 * 저변동 포트폴리오가 고변동 포트폴리오보다 낮은 리스크, 높은 수익 * 로우볼 ETF를 통해 저변동 포트폴리오 투자 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 투자의 기초 | 시장을 이기는 방법 (12) - 저베타 포트폴리오 전략 | * 시장 가격 지수와 상관성이 낮은 종목 ----> 저베타 종목 * 저베타 종목 수익 > 고베타 종목 수익 * 저베타 포트폴리오는 저변동 포트폴리오와 유사한 효과 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
14 | 13 | 투자의 기초 | 남들이 40% 손실 볼 때 20% 수익 내는 법 (13) | * 산술 평균과 기하평균의 차이 * 주가는 복리로 움직임 * 산술 평균이 아닌 기하 평균을 극대화 ----> 성공 투자의 핵심 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 투자의 기초 | 남들이 40% 손실 볼 때 20% 수익 내는 법 (14) | * 기하 평균의 성질 : 수학적으로 변동성이 작은 투자가 큰 투자보다 유리 * 변동성을 줄여야 투자 리스크가 줄어들고 수익이 증가한다 * 현금 비중으로 변동성을 컨트롤하는 것이 성공 투자의 핵심 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
16 | 15 | 투자의 기초 | 변동성 조절 전략 1 (고정 비율 투자 전략) (15) | * 주식 : 현금 비율을 특정 수치로 고정하여 투자하는 방법 * 현금 비중을 높이면 주식의 리스크를 거의 상쇄 가능 * 자신의 투자 성향에 맞게 투자 비중 조절 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
17 | 16 | 투자의 기초 | 변동성 조절 전략 2 (고정 비율 투자 전략 + 모멘텀) (16) | * 고정 비율 투자법 + 평균 모멘텀 스코어를 적용 ----> 추세 추종 * 리스크는 감소, 수익은 동일 * 하락장에서의 리스크 현저히 감소 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
18 | 17 | 투자의 기초 | 변동성 조절 전략 3 ( 고정 비율 투자 전략 + 모멘텀 + 레버리지) (17) | * 고정 비율 + 평균 모멘텀 스코어 + 레버리지 * 리스크 감소 + 레버리지에 의한 수익 증가 * 레버리지를 안전 자산 비중을 늘리는 수단으로 이용 ----> 안정성 증가 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
19 | 18 | 투자의 기초 | 변동성 조절 전략 4 (Target volatility) (18) | * Target volatility 전략의 개념 * 투자 비중 = 변동성 목표치 / 종목의 변동성 * 변동성을 내가 원하는 수준으로 조절 ---> 리스크 조절 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 투자의 기초 | 변동성 조절 전략 5 (Target volatility) (19) | * 변동성 = 특정 기간 동안 수익률의 표준 편차 * 투자 비중 = 손실 한계 / 수익률 표준편차 * 나머지 투자 비중 = 현금 보유 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 투자의 기초 | 변동성 조절 전략 6 (Target volatility) (20) | * 변동성 조절 전략을 코스피 지수에 테스트 * 변동성 조절 + 모멘텀 전략 * 리스크를 줄이고 추세 추종의 효과를 얻을 수 있음 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 투자의 기초 | 상관성 조절 전략 1 (21) | * 상관성 조절 전략 : 포트폴리오 각 자산의 상관성을 최소화 * 분산 투자의 효과를 극대화 ---> 포트폴리오 손실 최소화 * 지속적으로 변하는 상관성을 동적으로 조절하여 투자 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
23 | 22 | 투자의 기초 | 상관성 조절 전략 2 (22) | * 상관성을 조절하는 방법 : 1 - 상관계수 비중 조절 * (1-상관계수) / 변동성 비중 조절 * (1-상관계수) / 변동성 비중 조절 + 모멘텀 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
24 | 23 | 투자의 기초 | 상관성 조절 전략 3 (23) | * 상관성 조절 전략을 글로벌 자산 배분에 적용 * 자산군간의 상관성을 고려하지 않은 포트폴리오에서 효용이 극대화 * 분산 투자의 원리에 충실 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
25 | 24 | 투자의 기초 | 팩터 분산 투자 전략 1 (24) | * 팩터 : 가격의 움직임을 설명하는 속성, 지표 * 시가 총액, 가치, 모멘텀, 변동성, 베타, 배당 등이 팩터 * 시장 대비 초과 수익률을 내는 팩터에 분산투자 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 투자의 기초 | 팩터 분산 투자 전략 2 (25) | * 유의한 수익률을 내지만 상관성이 낮은 팩터 : 밸류 + 모멘텀 * 밸류와 모멘텀 점수를 조합하여 분산투자 * 시장대비 뚜렷한 초과 수익, 절대 수익 달성 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
27 | 26 | 투자의 기초 | 팩터 분산 투자 전략 3 (26) | * 파마-프렌치의 3 팩터 (사이즈, 가치, 모메텀) * 소형주, 높은 밸류에이션, 높은 모멘텀 종목이 유의한 초과 수익 * 스마트 베타 ETF로 손쉬운 퀀트 투자 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
28 | 27 | 투자의 기초 | 자산군 비중 조절 전략 (27) | * 자산 배분시 자산군 내의 종목 개수와 변동성을 고려하는 것이 중요 * 자산군내의 개수, 변동성이 다른 자산군과 큰 차이가 없도록 계산하여 배분 * Cluster risk parity | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 투자의 기초 | 헤지 펀드 매니저를 이기는 간단한 비법 - 손절과 자금관리 (28) | * 안정된 투자 수익의 핵심 : 손절 + 자금 관리 * 손절과 자금관리만을 결합해도 안정적인 수익을 달성 가능 * 장세와 무관한 안정적 수익을 위해 중요 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 투자의 기초 | 헤지 펀드 매니저를 이기는 간단한 비법 - 손절과 자금관리 (29) | * 코스피 지수 대상 : 바이앤 홀딩, 손절, 손절 + 현금 혼합, 손절 + 자금관리 + 현금혼합 비교 * 손절 + 자금관리 + 현금 혼합의 성과가 가장 안정적 * 손절에 의한 누적 손실의 문제는 자금 관리로 해결 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 투자의 기초 | 장기 투자에서 성공하기 위한 핵심 원칙 1 (30) | * 투자자들의 착각 : 평균 수익률이 높으면 장기적으로 큰 투자 수익 달성 가능 * 평균 수익률이 높아도, 수익의 변동성이 크면 전략을 유지하기 어려워짐 * 장기 투자 성공 핵심 원칙 : 수익률의 편차가 적고 안정적이어야 함 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
32 | 32 | 투자의 기초 | 장기 투자에서 성공하기 위한 핵심 원칙 2 (31) | * 장기적으로 안정적 수익 곡선도 부분적으로는 성과가 나쁜 구간이 존재 * 이 사실을 사전에 충분히 인지해야만 장기적으로 원칙 투자가 가능 * 장기적으로 우상향하는 수익곡선에만 취하지 말고, 단기적인 drawdown 구간도 고려 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
33 | 33 | 투자의 기초 | 자금 관리 기법으로 죽어가는 투자 전략 살리기 (33) | * 똑같은 전략도 자금 관리 룰에 따라 수익 곡선이 달라짐 * 자금 관리 규칙을 엄격하게 적용시 횡보, 하락 구간에서도 수익 발생 가능 * 리스크를 타이트하게 통제하는 것이 성공 투자의 지름길 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
34 | 34 | 투자의 기초 | Real 모멘텀 전략 (34) | * Real 모멘텀 = 특정 기간의 단순 모멘텀 - 해당 기간의 현금 수익률 * Real 모멘텀은 횡보나 노이즈 구간을 필터링 가능 * 추세가 꺾일 때 빠른 신호, 현금 비중 좀 더 증가 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
35 | 35 | 투자의 기초 | 시스템 손절매 기법 (35) | * 시스템 손절매 : 전략의 최종 수익 곡선이 꺾일 때 투자 비중을 축소하는 기법 * 전략의 알파가 사라진 경우 지속적으로 투자하는 것 방지 * 전략의 손익에 따라 투자 비중을 계량적으로 조절 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
36 | 36 | 투자의 기초 | 시스템 투자 고전 리뷰를 시작하며 (36) | * 시스템 트레이딩에도 고전이 존재 * 터틀의 방식, 자신만의 방식으로 투자하라, 심리 투자 법칙 등 * 트레이딩의 고전을 리뷰 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
37 | 37 | 투자의 기초 | 시스템 고전 리뷰 (37) - 터틀의 방식 (1) | * 커티스 페이스 저, 터틀의 방식 * 1980년 초, 기계적인 추세 추종 전략으로 유명했던 터틀 트레이딩 기법을 다룸 * 단순하지만 핵심적인 추세 추종의 원리를 알아보자 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
38 | 38 | 투자의 기초 | 시스템 고전 리뷰 (38) - 터틀의 방식 (2) | * 트레이더가 갖추어야 할 덕목 : 투자 원칙 준수 + 철저한 리스크 관리 * 트레이더는 리스크를 피하는 것이 아니라 리스크를 거래함 * 시장의 추세는 대중의 인지적 편향에 의해 발생함 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
39 | 39 | 투자의 기초 | 시스템 고전 리뷰 (39) - 터틀의 방식 (3) | * 대중들의 대표적인 인지 편향들 * 손실 회피, 매몰 비용 효과, 처분 효과, 결과 편향, 최신편향 * 닻내리기, 밴드 왜건 효과, 소수의 법칙에 대한 믿음 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
40 | 40 | 투자의 기초 | 시스템 고전 리뷰 (40) -터틀의 방식 (4) | * 차트에서 지지와 저항은 중요한 인지 편향에 의해 발생함 * 닻내리기 효과, 최신 편향, 처분 효과 * 추세 추종이 지지와 저항에서 우위를 가지는 이유 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
41 | 41 | 투자의 기초 | 시스템 고전 리뷰 (41) -터틀의 방식 (5) | * 어떤 변수 값이 최적의 투자 성과를 보여주는가? * 뾰족한 최적화값을 선택하는 것은 위험 * 수익의 편차가 적은 편형한 구간을 선택하는 것이 중요 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
42 | 42 | 투자의 기초 | 역추세 매매의 기초 (42) - Cesar Alvarez의 역추세 매매 강의 | * 역추세 매매 : 단기 급락시 짧은 반등을 취하는 매매 기법 * RSI, 볼린저 밴드, 단기 이평선 이격도, N일간 하락률, IBS 지표 등을 이용 * 승률이 높고 손익비가 작은 특징 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
43 | 43 | 투자의 기초 | 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (43) - 전략의 소개 (1) | * 베팅 비중 조절 전략 : 성과가 좋은 전략의 수익 극대화, 성과가 나쁜 전략 손실 최소화 * 투자 전략의 비중을 조절하는 방법 * 투자 전략의 성과가 나쁘더라도 베팅 비중 조절로 수익을 극대화 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
44 | 44 | 투자의 기초 | 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (44) - 전략의 시작 | * 손실이 발생하면 지속적으로 포지션을 늘리는 방법 (마틴게일, 물타기) * 이익을 내는 듯하지만 결국에는 반드시 파산 * 반마틴게일 방식의 자금관리 ----> 성공 투자의 필수 요소 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
45 | 45 | 투자의 기초 | 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (45) - 반마틴게일시스템 (3) | * 반마틴게일 방식 자금 관리 * 최대 손실을 제한하나, 손익의 편차가 크다는 단점 * 마틴게일과 반마틴게일의 장점을 적절히 조화시키는 방법은? | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
46 | 46 | 투자의 기초 | 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (46) - Cycle profit targeting 전략 (4) | * Cycle profit target 전략 : 수익이 발생하면 무한정 투자 유닛을 늘리지 않고 한계치를 설정 * 최대 베팅 한도에 도달하거나 한 번이라도 손실 발생시 최소 유닛으로 회귀 * 수익을 극대화하면서도 손실을 적절히 컨트롤 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
47 | 47 | 투자의 기초 | 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (47) - Cumulative win strategy (5) | * 누적 거래 개수 n개 도달시 1 유닛으로 회귀 * 직전 거래에서 손실 발생시, 1 유닛 감소 * 수익을 빨리 확정지으면서도, 수익의 추세는 누릴 수 있는 장점 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
48 | 48 | 투자의 기초 | 베팅 비중 조절을 이용한 수익 극대화 전략 (48) - Cumulative win strategy (6) | * Cycle profit targe, cumulative win 전략 수익곡선 비교 * 자금관리 적용시 손실이 나는 전략도 수익 전략으로 탈바꿈 * 수익 곡선 자금 관리 전략의 중요성 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
49 | 49 | 투자의 기초 | Intraday seasonality를 이용한 단타 전략 (49) | * 주식시장의 일중 움직임에는 뚜렷한 패턴이 존재 * 장초반과 후반에 변동성이 가장 크고, 장중에 지속적으로 하락하다 막판에 올라가는 패턴 * 변동성과 추세의 뚜렷한 패턴을 이용해서 매매하는 것이 중요 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
50 | 50 | 투자의 기초 | 거래량을 이용한 돌파 신호 필터링 기법 (50) | * 야간 거래량과 당일 정규장 거래량은 양의 상관성 * 일중 변동성과 당일 거래량도 양의 상관성 * 야간 거래량이 높은 경우 다음날 돌파 매매나 데이트레이딩하기에 유리 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
51 | 51 | 투자의 기초 | 적절한 투자 금액을 결정하는 방법 (51) | * 내 형편에 맞게 적절한 투자 금액을 결정하는 방법 * 내 투자 전략의 최대 손실폭, 월급 기준, 최대 손실 한계치를 기준으로 투자 * 초기 투자 금액 결정이 중요한 이유 : 투자 기간 = 수익 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
52 | 52 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 (52) | * Perry Kauffman의 Trading systems and methods의 데이트레이딩 챕터 요약 * 데이트레이딩의 핵심 요소 : 가격 패턴, 노이즈, 변동성 * 거래비용과 슬리피지도 중요한 요소 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
53 | 53 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - 거래 비용 (53) | * 매매회수가 잦은 데이트레이딩에서는 거래비용이 매우 중요한 요소 * 거래 비용 효과를 최소화하기 위해서는 변동성이 큰 종목, 구간에 진입해야 함 * 변동성의 측정 지표 : % range, % ATR | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
54 | 54 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - 슬리피지 (54) | * 슬리피지 : 매매 신호와 실제 체결 가격의 차이 * 슬리피지가 발생하는 원인 : 매수 매도 호가 차이 * 슬리피지를 극복하기 위한 방법 : 지정가 주문, 매매 신호 분산, 유동성 큰 구간 매매 등 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
55 | 55 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - 슬리피지 (55) | * 슬리피지에 영향을 주는 요소 : 변동성, 거래량, 투자 금액, 매매 시점의 시장 움직임 등 * 슬리피지 극복 방법 : 지정가 주문, 매수, 매도 신호 분할, 역추세 매매 구사 * 단기 트레이딩에서는 슬리피지 극복이 매우 중요함 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (56) | * 데이트레이딩 : 1990년대부터 발전 시작, 컴퓨터 시스템의 발전으로 급격히 발전 * 단기 트레이딩 : 급격한 변동성으로부터 수익 창출 가능 * 데이 트레이딩이 어려운 이유 : 시장의 움직임이 추세적이지만은 않기 때문 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
57 | 57 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 핵심 요소 (57) | * 데이트레딩의 중요 지표 : 시, 고, 저, 종가 * 일중 움직임의 평균적인 패턴과 규칙성도 중요 * 일중 seasonality를 이용한 TSM 역추세 전략 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
58 | 58 | 투자의 기초 | 시스템 스탑 기법 - 10% 비중 조절 기법 (58) | * 간단하고 효과적인 수익곡선 모멘텀 전략 : 10% 비중 조절 기법 * 직전 매매 수익시 10% 비중 증가, 손실시 투자비중 10% 감소 * 수익곡선 모멘텀과 유사한 효과를 기대하면서도 훨씬 단순 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
59 | 59 | 투자의 기초 | 전략군의 포트폴리오 , meta-strategy 전략(58) | * 여러 전략에 분산투자시 성과가 좋은 전략의 비중을 높이는 방법 * 전략군을 한 종목처럼 간주, 추세 추종 방법론을 적용 * Meta - strategy의 구체적인 방법을 살펴보자 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 투자의 기초 | 전략군의 포트폴리오, meta-strategy 전략 (59) | * Meta strategy 전략 * 이동 평균선 돌파, 모멘텀, 평균 모멘텀 스코어, 오실레이터 스코어 등 이용 가능 * 추세 추종 기법의 방법론 적용 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
61 | 61 | 투자의 기초 | 프라임 마켓 사이클 기반 트레이딩 (60) | * 지표 변수 기간 설정이 주기의 배수로 겹치지 않는 소수 단위를 이용하는 것이 유리 * 3,5,7, 11, 13과 같은 방식 * 일반적인 트레이더들이 잘 쓰지 않기 때문에 나만의 독창적인 신호에 따라 매매 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - Intraday breakout system (61) | * 당일 돌파 전략에서 중요한 3 요소 * 돌파 역치, 전일 변동성 축소, 오버나잇 * NR4 패턴 같은 로직을 적극 활용 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
63 | 63 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - 마크 피셔의 데이트레이딩 전략 (62) | * 마크 피셔의 데이 트레이딩 전략 * 단순 데이트레이딩 로직에 시간이라는 요소를 추가 * 돌파 직후 매수하지 않고, 돌파 후 특정 시간 경과 후 상승 확인 후 매수 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
64 | 64 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - 데이트레이딩의 진입의 필터링 전략 (63) | * 데이트레이딩에서 유리한 신호를 잡는 다양한 필터 조건 소개 * 윌리엄스 %R, 횡보, delayed consolidation, early breakout, reversing 등 * 변동성이 급등하거나 불확실한 구간에 진입하지 말고 변동성 감소 구간에서 진입하라 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
65 | 65 | 투자의 기초 | 데이트레이딩의 기초 - 일중 거래량 패턴의 해석 (64) | * 일중 거래량 패턴의 시간대별 규칙성을 활용하면 트레이딩에서 우위 확보 가능 * 장중 변동성이 급증하며 하락하는 구간에서 급격한 반전을 노리는 매매 가능 * 변동성 급증과 거래량 급증 패턴도 조합 가능 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
66 | 66 | 투자의 기초 | 알파를 찾아서 - 소개 (65) | * 널리 알려진 팩터의 기본적인 유용성 검증 * 유용성이 입증된 알파를 결합, 멀티 팩터의 시너지 검증 * 멀티 팩터 전략에 트레이딩 전략, 마켓 타이밍 전략을 결합 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
67 | 67 | 투자의 기초 | 알파를 찾아서 - 주가 (66) | * 저가주 vs 고가주의 장기간 투자 수익률 차이는? * 둘 다 폭망 * 순수한 가격 수준 자체만으로는 유의미한 알파가 존재하지 않음 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
68 | 68 | 투자의 기초 | 알파를 찾아서 - 시가총액 (67) | * 소형주 vs 대형주의 장기 투자 수익률 차이는? * 소형주 수익 > 대형주 수익 * 파마 프렌치의 3 팩터 중 하나 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
69 | 69 | 투자의 기초 | 알파를 찾아서 - PER (68) | * Low PER vs High PER 장기 투자 수익률 차이는? * Low PER 포트폴리오의 압승 * 가치주 효과가 존재함을 입증 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
70 | 70 | 투자의 기초 | 알파를 찾아서 - PBR (69) | * Low PBR vs High PBR 장기 투자 수익률 차이는? * Low PBR 포트폴리오의 압승 * 가치주 효과가 존재함을 입증 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
71 | 71 | 투자의 기초 | 포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (70) | * 포트폴리오 투자 성과 : 리밸런싱 일자에 따라 천차 만별 * 전체 날짜에 분산해서 투자하는 방법 : portfolio tranching * 좀 더 좋은 방법은 없을까? | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
72 | 72 | 투자의 기초 | 포트폴리오 리밸런싱 언제 해야 가장 좋을까? (71) | * 포트폴리오 리밸런싱일은 월말에 하는 것이 통계적으로 유리 * 월말 기간에 분산하는 방법 > 전체 구간에 분산하는 방법 * 본인의 판단에 따라 결정 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
73 | 73 | 투자의 기초 | 동적 영구 / 올웨더 포트폴리오 전략 (72) | * 영구 포트폴리오 / 올웨더 포트폴리오 유니버스에 동적 자산 배분 전략을 결합 * 두 유니버스 모두에서 위험조정수익률이 높게 나옴 * 시장의 리스크를 헤징할 수 있는 좋은 방법 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
74 | 74 | 투자의 기초 | 안정적이고 높은 수익을 올리는 11-4 seasonality 전략에 대한 고찰 (73) | * 11- 4월의 seasonality를 이용한 투자 * 전세계 주식 시장 뿐만 아니라, 국내 시장에서도 잘 먹힘 * 장기 투자의 알파를 적극 활용 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
75 | 75 | 투자의 기초 | 완전한 투자 전략을 만드는 방법 (74) | * 완전한 투자 전략을 만드는 방법 * 단순히 백테스팅, 과최적화가 아니라, 전략의 논리적인 약점 구간을 구조적으로 보완 * 논리적 최적화가 중요 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
76 | 76 | 투자의 기초 | 자산 배분 전략 100년 백테스트 (77) | * 주식, 채권, 현금, 금 같은 기본적인 자산군의 자산 배분 전략 시뮬레이션 * 100년 데이터로 검증 * 수익곡선과 결과는? | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
77 | 77 | 투자의 기초 | 자산 배분 전략 100년 백테스트 결과 (78) | * 주식, 채권, 현금, 금 같은 기본적인 자산군의 자산 배분 전략 시뮬레이션 * 100년 데이터로 검증 * 동적 자산 배분 전략이 리스크 조정 대비 수익이 높음 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
78 | 78 | 투자의 기초 | Market intraday momentum (79) | * 장초반 30분 수익률 ---> 장후반 30분 수익률과 높은 상관성 * 주식 시장에서 뚜렷이 나타남 * 데이트레이딩, 장후반 트레이딩, 종가 매매에서 적극 활용 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
79 | 79 | 투자의 기초 | 코스닥이 폭락으로 시작할 때 손실을 최소화하는 방법 (80) | * 코스닥이 시초가 폭락시 손실을 최소화하는 방법 * 코스닥이 폭락시 장초반 15분간 반등하는 성향이 뚜렷 * 겁에 질려 바로 팔지 말고 15분 있다가 파는 습관이 중요 | 2020-11-05 | ||||||||||||||||||||||
80 | 80 | 투자의 기초 | 장초반 갭하락 작은 것이 좋은가, 큰 것이 좋은가? (81) | * 시가가 갭하락이 낮은 것이 좋은가? 큰 것이 좋은가? * 막연하게 갭하락이 커야 반등도 시원하게 나올 것 같다 * 현실은 그렇지 않음. 갭하락이 크면 약세가 강함. 갭하락이 큰 종목은 단타에세 제외할 것 | 2020-12-07 | ||||||||||||||||||||||
81 | 81 | 투자의 기초 | 트레이더가 주의해야 할 배당락일 (82) | * 배당락일에는 시가가 하락하는 경우가 있음 * 시가배당률이 큰 종목의 경우 배당락일에 손실을 볼 가능성 * 단기 트레이딩시 배당락일에 주의 | 2020-12-28 | ||||||||||||||||||||||
82 | 82 | 투자의 기초 | 급등주 매매 실패의 원인과 해결책 (83) | * 스캘핑 매매 고수 마하세븐 한봉호의 급등주 매매 원리 * 개인들은 매도의 근거가 부족하기 때문에 급등주 매매에서 실패 * 급등주 투자에서 성공하려면 기계적으로 매도할 수 있는 근거를 만들고 본인이 지키면 됨 | 2021-01-08 | ||||||||||||||||||||||
83 | 83 | 투자의 기초 | 스캘핑 매매 기법의 핵심 원칙, 스캘핑으로 수익 내는 비법 (84) | * 스캘핑 매매에서 피해야 할 것 : 뇌동 매매, 손절 안하는 습관, 시간대 무시하는 매매 * 스캘핑 매매의 핵심 원칙 : 눌림에서 매수하라, 주도주를 매수하라, 잘 알고 있는 종목을 해수하라 * 변동성과 거래량이 큰 구간에서만 매매하라 | 2021-01-08 | ||||||||||||||||||||||
84 | 84 | 투자의 기초 | 박스권 돌파 눌림 매매의 핵심 원칙 (85) | * 박스권 눌림 매매의 핵심 원칙 * 대량 거래를 수반한 돌파 종목이 나왔을 때 눌림에서 매수 * 500억 이상의 거래대금이 중요 | 2021-01-08 | ||||||||||||||||||||||
85 | 85 | 투자의 기초 | 주식 투자자를 위한 추천 도서 (86) | * 나의 투자성향에 맞고 관심이 있는 책을 골라라 * 지식의 밀도가 높은 책을 골라라 * 목적 지향적으로 독서를 하라 | 2021-01-08 | ||||||||||||||||||||||
86 | 86 | 투자의 기초 | 많이 오르면 더 오를까, 떨어질까? 많이 떨어지면 더 떨어질까, 더 오를까? (87) | * 지수의 움직임은 단기적으로는 추세적임 * 밸류의 움직임은 단기적으로 추세적, 장기적으로 평균 회귀 성향이 강함 * 시장의 움직임의 원리와 사이클을 알아야 투자에 성공할 수 있음 | 2021-01-08 | ||||||||||||||||||||||
87 | 87 | 투자의 기초 | 차트 분석을 통한 스캘핑 매매의 핵심원칙 (88) | * 실전 트레이딩 고수 강창권의 매매 원칙 * 시가 2~5% 상승한 상태에서 장초반 거래량 급등하는 종목으로 스캘핑 * 직장인 같은 경우 종가 베팅이나 시간외 매매 방법도 유용 | 2021-01-10 | ||||||||||||||||||||||
88 | 88 | 투자의 기초 | 자산 배분 투자에서 성공하기 위한 5가지 핵심 원칙 (89) | * 전략의 단점을 알고 투자하라 * 의미있는 규모로 투자하라 * 지금 바로 시작하라 | 2021-01-13 | ||||||||||||||||||||||
89 | 89 | 투자의 기초 | 급등주 5일선 눌림목 매매 기법의 원리 (90) | * 5일 이동평균선 위 매매 + 테마 대장주의 급소를 공략 * 바닥권에서 최초 상승하는 테마 상한가 종목 + 상한가 이후 조정시 매수 * 지지선에서 지지되는 것 확인 + 반등 확인 후 매수 | 2021-01-28 | ||||||||||||||||||||||
90 | 90 | 투자의 기초 | 안정적이면서 강력한 수익을 주는 KN strategy와 공매도 기법 (91) | * 이평선 3개가 역배열 상태에서 정배열로 수렴하는 초기에 매수하여 저항대에 매도하는 기법 * 대주 매도나 CFD를 이용하여, 차트 패턴상 헤드앤숄더 패턴에 공매도하는 기법 | 2021-02-08 | ||||||||||||||||||||||
91 | 91 | 투자의 기초 | 시장 주도주를 이용한 수급 매매 투자 전략 (92) | * 트레이딩을 할 때 수급주와 세력주를 명확히 구분하여 매매하는 것이 중요 * 매일매일 강하게 올랐던 종목을 우선으로 선정하여 관심종목에 편입 * 눌림을 줄 때 매매 | 2021-02-25 | ||||||||||||||||||||||
92 | 92 | 투자의 기초 | 시장 주도주를 이용한 수급 매매 투자 전략 (93) | * 수급 주도주를 이용한 트레이딩 기법 소개 * 장초반 프로그램 매수가 유입되는 외국인 수급 종목 공략 * 분봉상 바닥을 다지는 눌림목 구간에 진입, 수익 극대화 | 2021-03-11 | ||||||||||||||||||||||
93 | 93 | 투자의 기초 | 시장의 상황에 따라 투자 전략을 다르게 가져가는 방법 (94) | * 시장의 상황 (상승장, 횡보장, 하락장)에 따라 투자 전략을 다르게 가져가야 함 * 약세장에서는 비중을 줄이고 투자 성향을 변화시켜야 함 * 테마의 대장주, 신규주 종목 선정의 원칙 소개 | 2021-03-21 | ||||||||||||||||||||||
94 | 94 | 투자의 기초 | 물타기 손실을 방지하고 길게 익절할 수 있는 4가지 원리 (95) | * 손익비가 큰 돌파 초입 구간에만 매매하라 * 분할 매수를 비대칭 비율로 촘촘하게 하라 * 큰 폭의 분할 익절을 걸고 매일 갱신하라 | 2021-04-01 | ||||||||||||||||||||||
95 | 95 | 투자의 기초 | 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (96) | * 코스닥 지수를 이용한 스윙 마켓 타이밍 전략 * 양봉 vs 음봉, 상승 vs 하락 신호가 나온 후 다음날 수익률 비교 * 양봉 / 상승이 유리 | 2021-05-05 | ||||||||||||||||||||||
96 | 96 | 투자의 기초 | 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (97) | * 코스닥 지수를 이용한 스윙 마켓 타이밍 전략 * n일 모멘텀이 플러스일 때 비교 * 3일 모멘텀이 플러스일 때 성과 좋음, n일 모멘텀은 n일간의 기하 평균 수익률 | 2021-05-05 | ||||||||||||||||||||||
97 | 97 | 투자의 기초 | 코스닥 지수를 이용한 스윙 트레이딩 마켓 타이밍 전략 (98) | * 코스닥 지수를 이용한 스윙 마켓 타이밍 전략 * 3 신고가 마켓 타이밍 / 3일 신저가 마켓 타이밍 * 신고가 / 신저가 마켓 타이밍을 결합한 양방향 타이밍 | 2021-05-05 | ||||||||||||||||||||||
98 | 98 | 투자의 기초 | 단기 트레이딩에서 수익이 가장 잘 나는 구간은? (99) | * 코스닥 지수의 단기 추세 조건에 따른 수익률 비교 * 단기적으로는 추세적 성향, 중기적으로는 역추세 성향 관찰 * 트레이딩에 적극적으로 응용 | 2021-05-05 | ||||||||||||||||||||||
99 | 99 | 투자의 기초 | 절대 수익형 이더리움 인덱스 출시 (100) | * 암호화폐 인덱스가 주류 시장으로 편입중 * 이더리움 가격을 기반으로 한 절대 수익형 추세 추종 인덱스 출시 | 2021-05-05 | ||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 투자의 기초 | 암호화폐 자동 시스템 트레이딩 툴 20개 소개 (101) | * 암호화폐 백테스팅, 자동 매매할 수 있는 툴 20개 소개 | 2021-05-20 |