A
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ZAA
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; Zoon's Asset Alocation
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다양한 이론과 기술을 적용해 적극적인 투자를 할 경우 제법 많은 노력과 시간이 필요할 수 있으며 생각보다 큰 MDD에 스트레스를 받을 수 있다. 정교한 단기 전략일수록 과최적화의 위험이 높고 시간이 지날수록 대중에게 노출되어 어셈블 효과가 발생하는 등 성능저하가 발생할 것이다. 인공지능과 알고리즘에 의한 투자가 일반화된 현재의 투자시장은 개인투자자가 개별주식 투자로 발 디딜 틈이 거의 없다.
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생업으로 바쁜 와중에 최소의 노력이 필요하고 MDD 스트레스가 덜하며 세월이 지나도 알파가 사라지거나 개별종목이 상장폐지되는 걱정이 없는 자산배분 전략이 대부분의 개인 투자자에게 적합할 것이다.
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서로 상관도가 낮은 다양한 우상향 자산에 분산투자하면 경기/물가에 크게 좌우되지 않고 수익을 얻게된다. 개별 주식 투자가 자산배분보다 빠른 성과를 기대할 수 있겠지만, 큰 리스크를 감당해야한다. 널리 알려진 자산배분 방법 몇 개로부터 아이디어를 빌려와 나만의 투자방법을 만들어 본다.
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10% KODEX 200TR
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10% KODEX 미국S&P500TR
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10% KODEX 국채선물10년
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10% KODEX 미국채10년선물
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10% KODEX 골드선물(H)
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25% KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)
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25% KODEX KOFR금리액티브(합성)
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FIN.