2026_3月の勉強会.xlsx

	B	C	D	E	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
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2													積和
3	証券コード	2002	8306	8002		ウエイト合計	1.00			リターン			ポートフォリオのリターン
4	会社名	日清製粉	三菱UFJ	丸紅		日清製粉	三菱UFJ	丸紅		日清製粉	0.004		0.0275
5	2021年2月	-0.028	0.173	0.131	ウエイト	0.179	0.423	0.398	0.00000007327305779	三菱UFJ	0.030
6	2021年3月	0.077	0.059	0.151						丸紅	0.035
7	2021年4月	-0.049	-0.023	-0.013
8	2021年5月	-0.069	0.070	0.063
9	2021年6月	-0.012	-0.033	-0.001
10	2021年7月	0.083	-0.037	-0.043		日清製粉	三菱UFJ	丸紅			日清製粉	三菱UFJ	丸紅			ウエイト
11	2021年8月	0.021	0.027	-0.056	ウエイト	0.179	0.423	0.398		日清製粉	0.0034	0.0007	0.0002		日清製粉	0.179
12	2021年9月	0.031	0.102	0.064						三菱UFJ	0.0007	0.0045	0.0024		三菱UFJ	0.423
13	2021年10月	-0.034	-0.055	0.030						丸紅	0.0002	0.0024	0.0058		丸紅	0.398
14	2021年11月	-0.095	-0.034	0.057
15	2021年12月	0.013	0.038	0.096							0.0010	0.0030	0.0034		分散	0.003
16	2022年1月	-0.031	0.101	0.052											標準偏差	0.053
17	2022年2月	0.014	0.031	0.020							shift, ctrl, enterを同時に押す
18	2022年3月	0.046	0.065	0.170
19	2022年4月	0.019	-0.008	-0.002
20	2022年5月	-0.143	-0.033	-0.050
21	2022年6月	0.053	0.000	-0.101
22	2022年7月	0.030	0.022	0.007
23	2022年8月	-0.041	-0.033	0.163						リスク	リターン	日清製粉	三菱UFJ	丸紅
24	2022年9月	-0.067	-0.102	-0.136						0.0490	0.01	0.777	0.123	0.100	1.00
25	2022年10月	0.091	0.071	0.027						0.0467	0.0125	0.691	0.166	0.143	1.00
26	2022年11月	0.004	0.076	0.172						0.0452	0.015	0.606	0.209	0.185	1.00
27	2022年12月	0.023	0.163	-0.022						0.0448	0.0175	0.521	0.252	0.228	1.00
28	2023年1月	-0.017	0.069	0.046						0.0453	0.02	0.435	0.295	0.270	1.00
29	2023年2月	-0.032	0.013	0.092						0.0494	0.025	0.264	0.381	0.355	1.00
30	2023年3月	-0.015	-0.129	0.031						0.0526	0.0275	0.179	0.423	0.398	1.00
31	2023年4月	0.061	0.006	0.067						0.0565	0.03	0.094	0.466	0.440	1.00
32	2023年5月	0.059	0.089	0.037						0.0732	0.035	0.000	0.073	0.927	1.00
33	2023年6月	0.017	0.133	0.203
34	2023年7月	-0.009	0.073	0.030
35	2023年8月	0.085	0.015	-0.053					日清製粉	0.058	0.0035
36	2023年9月	-0.008	0.086	-0.022					三菱UFJ	0.067	0.0302
37	2023年10月	0.178	-0.009	-0.068					丸紅	0.076	0.0354
38	2023年11月	-0.106	-0.002	0.058
39	2023年12月	-0.076	-0.035	-0.035
40	2024年1月	0.082	0.141	0.131
41	2024年2月	0.007	0.100	-0.028
42	2024年3月	0.012	0.010	0.062
43	2024年4月	-0.021	0.014	0.072
44	2024年5月	-0.154	0.049	0.080
45	2024年6月	0.048	0.042	-0.028
46	2024年7月	0.009	0.012	-0.039
47	2024年8月	0.012	-0.136	-0.140
48	2024年9月	-0.038	-0.050	-0.061
49	2024年10月	-0.018	0.114	-0.007
50	2024年11月	0.023	0.096	-0.030
51	2024年12月	0.008	0.030	0.060
52	2025年1月	-0.052	0.069	-0.032
53	2025年2月	-0.037	-0.039	0.013
54	2025年3月	0.026	0.055	0.014
55	2025年4月	0.063	-0.109	0.061
56	2025年5月	-0.057	0.116	0.153
57	2025年6月	-0.010	-0.021	-0.011
58	2025年7月	0.018	0.062	0.066						日清製粉	三菱UFJ
59	2025年8月	0.021	0.068	0.083					平均	0.004	0.030
60	2025年9月	0.014	0.058	0.089					標準偏差	0.058	0.067
61	2025年10月	-0.042	-0.027	0.027					共分散	0.0007
62	2025年11月	0.073	0.039	0.081
63	2025年12月	0.026	0.028	0.055
64	2026年1月	0.022	0.118	0.161					ポートフォリオ
65	2026年2月	0.106	0.057	0.161
66									w	リスク	リターン
67									0	0.067	0.030
68									0.1	0.062	0.028
69									0.2	0.057	0.025
70									0.3	0.053	0.022
71	平均	日清製粉	三菱UFJ	丸紅					0.4	0.050	0.020
72		0.004	0.030	0.035					0.5	0.048	0.017
73									0.6	0.048	0.014
74	分散共分散行列								0.7	0.049	0.012
75		日清製粉	三菱UFJ	丸紅					0.8	0.051	0.009
76	日清製粉	0.0034	0.0007	0.0002					0.9	0.054	0.006
77	三菱UFJ	0.0007	0.0045	0.0024					1	0.058	0.004
78	丸紅	0.0002	0.0024	0.0058
79
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81		ペアはどれくらい一緒に動くか？
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