Correction_Exercice_Swap_UPMC.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	FIXINGS
2	SW	0,124	25-nov.-13
3	2W	0,127	25-nov.-13
4	1M	0,139	25-nov.-13
5	2M	0,184	25-nov.-13
6	3M	0,227	25-nov.-13
7	6M	0,326	25-nov.-13
8	9M	0,418	25-nov.-13
9	1Y	0,498	25-nov.-13
10
11
12
13	EURIBORS
14	Fully Retrieved at 15:14:27
15		Start	End	BIDSIZE	BID	ASK	ASKSIZE	TRDPRC_1	Mid pondéré	FWD euribor
16	FEIZ3	18/12/2013	18/3/2014	31564	99,755	99,76	36482	99,76	99,75731931	0,2426806866
17	FEIF4	15/1/2014	15/4/2014	1	99,755	99,78	50	0	99,7554902	0,2445098039
18	FEIG4	19/2/2014	19/5/2014	50	99,73	99,79	50	0	99,76	0,24
19	FEIH4	19/3/2014	19/6/2014	43398	99,75	99,755	6943	99,755	99,7543104	0,2456895969
20	FEIJ4	16/4/2014	16/7/2014	7	99,735	99,75	7	99,75	99,7425	0,2575
21	FEIK4	21/5/2014	21/8/2014	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
22	FEIM4	18/6/2014	18/9/2014	48529	99,73	99,735	292	99,735	99,73497009	0,2650299052
23	FEIU4	17/9/2014	17/12/2014	6447	99,71	99,715	21051	99,715	99,71117227	0,2888277329
24	FEIZ4	17/12/2014	17/3/2015	1823	99,675	99,68	39242	99,675	99,67522197	0,3247780348
25	FEIH5	18/3/2015	18/6/2015	4317	99,625	99,63	16279	99,63	99,62604802	0,373951981
26	FEIM5	17/6/2015	17/9/2015	8592	99,555	99,56	4908	99,56	99,55818222	0,4418177778
27	FEIU5	16/9/2015	16/12/2015	381	99,47	99,475	21241	99,47	99,4700881	0,5299118953
28	FEIZ5	16/12/2015	16/3/2016	1187	99,365	99,37	15413	99,37	99,36535753	0,6346424699
29	FEIH6	16/3/2016	16/6/2016	3281	99,245	99,25	2861	99,25	99,24767095	0,7523290459
30
31
32
33
34
35
36
37													Taux de swap		0,3291548427
38
39
40
41
42			Début période	Fin période	Discount	Nbjours	Tx variable	Flux variable	PV	Date avant	FWD avant	Date après	FWD Après	date Flux fixe	Nbj fixe	Tx fixe	Flux fixe	PV
43			27/11/2013	27/2/2014	0,999665144	92	0,227	0,0005801111111	0,0005799168574
44			27/2/2014	27/5/2014	0,999414583	89	0,2416255991	0,0005973521756	0,0005970024755	19/2/2014	0,2400000	19/3/2014	0,2456895969	27/5/2014	181	0,3291548427	0,001654917403	0,001653948587
45			27/5/2014	27/8/2014	0,999146416	92	0,2624004145	0,000670578837	0,0006700064416	16/4/2014	0,2575000	18/6/2014	0,2650299
46			27/8/2014	27/11/2014	0,998848562	92	0,2833359265	0,0007240807011	0,0007232469671	18/6/2014	0,2650299	17/9/2014	0,2888277	27/11/2014	184	0,3291548427	0,001682346974	0,001680409855
47			27/11/2014	27/2/2015	0,998491042	92	0,3168768696	0,0008097964445	0,0008085744956	17/9/2014	0,2888277	17/12/2014	0,3247780
48			27/2/2015	27/5/2015	0,998053332	89	0,3636848933	0,0008991098751	0,0008973596067	17/12/2014	0,3247780	18/3/2015	0,3739520	27/5/2015	181	0,3291548427	0,001654917403	0,001651695829
49			27/5/2015	27/8/2015	0,997474995	92	0,4261564401	0,001089066458	0,00108631656	18/3/2015	0,3739520	17/6/2015	0,4418178
50			27/8/2015	27/11/2015	0,996722664	92	0,5105505508	0,001304740296	0,001300464224	17/6/2015	0,4418178	16/9/2015	0,5299119	27/11/2015	184	0,3291548427	0,001682346974	0,001676833357
51
52								Pv jambe variable	0,006662887628								PV jbe fixe	0,006662887628
53
54
55																		2,024241106
56																	PVBP	20242,41106
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100