Valuación ON Albanesi.xlsx

	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ON Albanesi - Dollar Linked
2
3
4	Emision	9/21/2023	Cantidad de nominales		10,000					Datos a modificar
5	Vencimiento	9/21/2025	Tipo de cambio aplicable		350
6	Fecha de valuación	11/14/2023	Monto a suscribir en pesos		$ 3,524,802
7	Fecha de liquidación	11/16/2023
8	Cupon anterior	9/21/2023	Fecha	Periodo	Capital	Amortizacion	Intereses	CF	VP	Duration
9	Porximo cupon	9/21/2023	11/16/2023		100.00			-100.70	100.70	1.76
10	Cupon	5.0%	9/21/2023	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			12/21/2023	0.10	100.00	0.00	1.25	1.25	1.24	0.00
12	Precio	100.70	3/21/2024	0.35	100.00	0.00	1.25	1.25	1.23	0.00
13	TIR	5.1%	6/21/2024	0.60	100.00	0.00	1.26	1.26	1.22	0.01
14	VR	100.00	9/21/2024	0.85	100.00	0.00	1.26	1.26	1.21	0.01
15	Int. Corrido	0.8	12/21/2024	1.10	100.00	0.00	1.25	1.25	1.18	0.01
16	VT	100.77	3/21/2025	1.35	100.00	0.00	1.23	1.23	1.15	0.02
17	Paridad	99.9%	6/21/2025	1.60	100.00	0.00	1.26	1.26	1.16	0.02
18	Duration	1.68	9/21/2025	1.85	0.00	100.00	1.26	101.26	92.31	1.70
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100