| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whale | S&P 500 TR | Monthly Performance | |||||||||||||||||||||||
2 | Starting Balance | 10,000.00 | Month End | Whale | S&P 500 TR | Diff | ||||||||||||||||||||
3 | Ending Balance | 49,425.37 | 2001-05-31 | 1.02% | -2.21% | 3.22% | ||||||||||||||||||||
4 | Cumulative Performance | 394.25% | 163.48% | 2001-06-30 | 4.98% | -2.43% | 7.42% | |||||||||||||||||||
5 | Annualized Performance | 10.28% | 6.11% | 2001-07-31 | -0.96% | -0.98% | 0.02% | |||||||||||||||||||
6 | Standard Deviation | 26.25% | 14.22% | 2001-08-31 | 1.89% | -6.26% | 8.15% | |||||||||||||||||||
7 | Standard Deviation Down | 16.16% | 2001-09-30 | -4.39% | -8.08% | 3.69% | ||||||||||||||||||||
8 | BETA | 1.245339019 | 2001-10-31 | -1.37% | 1.91% | -3.27% | ||||||||||||||||||||
9 | ALPHA | 2.99% | 2001-11-30 | 3.32% | 7.67% | -4.35% | ||||||||||||||||||||
10 | Sharpe | 0.3411010985 | 2001-12-31 | 9.68% | 0.88% | 8.80% | ||||||||||||||||||||
11 | Sortino | 0.5540206294 | 2002-01-31 | 0.99% | -1.46% | 2.45% | ||||||||||||||||||||
12 | Max Drawdown | 71.10% | from Jun 2007 to Nov 2008 | 2002-02-28 | -3.68% | -1.93% | -1.75% | |||||||||||||||||||
13 | Risk Free (t-bill cagr) | 0.01321897434 | 2002-03-31 | 7.47% | 3.76% | 3.71% | ||||||||||||||||||||
14 | 2002-04-30 | 6.84% | -6.06% | 12.90% | ||||||||||||||||||||||
15 | Yearly Performance | 2002-05-31 | 2.56% | -0.74% | 3.29% | |||||||||||||||||||||
16 | Year | Whale | S&P 500 TR | Diff | 2002-06-30 | 0.23% | -7.12% | 7.36% | ||||||||||||||||||
17 | 2001 | 14.37% | -9.89% | 24.26% | 2002-07-31 | -16.95% | -7.79% | -9.16% | ||||||||||||||||||
18 | 2002 | 1.67% | -22.10% | 23.77% | 2002-08-31 | 15.72% | 0.66% | 15.06% | ||||||||||||||||||
19 | 2003 | 82.11% | 28.68% | 53.42% | 2002-09-30 | -19.09% | -10.87% | -8.22% | ||||||||||||||||||
20 | 2004 | 24.11% | 10.88% | 13.23% | 2002-10-31 | 11.19% | 8.80% | 2.39% | ||||||||||||||||||
21 | 2005 | -7.71% | 4.91% | -12.62% | 2002-11-30 | 11.18% | 5.89% | 5.29% | ||||||||||||||||||
22 | 2006 | 25.27% | 15.80% | 9.47% | 2002-12-31 | -7.89% | -5.87% | -2.01% | ||||||||||||||||||
23 | 2007 | -25.28% | 5.49% | -30.77% | 2003-01-31 | 5.03% | -2.62% | 7.65% | ||||||||||||||||||
24 | 2008 | -46.65% | -37.00% | -9.65% | 2003-02-28 | 0.93% | -1.50% | 2.43% | ||||||||||||||||||
25 | 2009 | 70.81% | 26.46% | 44.34% | 2003-03-31 | 3.88% | 0.97% | 2.91% | ||||||||||||||||||
26 | 2010 | 52.72% | 15.06% | 37.66% | 2003-04-30 | 10.72% | 8.24% | 2.48% | ||||||||||||||||||
27 | 2011 | -4.36% | 2.11% | -6.47% | 2003-05-31 | 5.60% | 5.27% | 0.33% | ||||||||||||||||||
28 | 2012 | -2.28% | 16.00% | -18.28% | 2003-06-30 | -4.00% | 1.28% | -5.27% | ||||||||||||||||||
29 | 2013 | 43.68% | 32.39% | 11.29% | 2003-07-31 | 7.48% | 1.76% | 5.71% | ||||||||||||||||||
30 | 2014 | 35.54% | 13.69% | 21.85% | 2003-08-31 | 2.54% | 1.95% | 0.59% | ||||||||||||||||||
31 | 2015 | -31.14% | 1.38% | -32.52% | 2003-09-30 | -1.20% | -1.06% | -0.14% | ||||||||||||||||||
32 | 2016 | 29.32% | 11.96% | 17.36% | 2003-10-31 | 13.27% | 5.66% | 7.61% | ||||||||||||||||||
33 | 2017 | -3.49% | 10.64% | -14.13% | 2003-11-30 | 8.40% | 0.88% | 7.52% | ||||||||||||||||||
34 | 2003-12-31 | 10.20% | 5.24% | 4.96% | ||||||||||||||||||||||
35 | 2004-01-31 | 8.93% | 1.84% | 7.09% | ||||||||||||||||||||||
36 | 2004-02-29 | 4.76% | 1.39% | 3.37% | ||||||||||||||||||||||
37 | 2004-03-31 | -2.62% | -1.51% | -1.11% | ||||||||||||||||||||||
38 | 2004-04-30 | -7.00% | -1.57% | -5.43% | ||||||||||||||||||||||
39 | 2004-05-31 | 12.61% | 1.37% | 11.24% | ||||||||||||||||||||||
40 | 2004-06-30 | 2.67% | 1.94% | 0.73% | ||||||||||||||||||||||
41 | 2004-07-31 | -0.50% | -3.31% | 2.81% | ||||||||||||||||||||||
42 | 2004-08-31 | -9.16% | 0.40% | -9.57% | ||||||||||||||||||||||
43 | 2004-09-30 | -1.70% | 1.08% | -2.78% | ||||||||||||||||||||||
44 | 2004-10-31 | -2.12% | 1.53% | -3.64% | ||||||||||||||||||||||
45 | 2004-11-30 | 12.45% | 4.05% | 8.41% | ||||||||||||||||||||||
46 | 2004-12-31 | 6.20% | 3.40% | 2.80% | ||||||||||||||||||||||
47 | 2005-01-31 | -3.01% | -2.44% | -0.57% | ||||||||||||||||||||||
48 | 2005-02-28 | -6.99% | 2.10% | -9.10% | ||||||||||||||||||||||
49 | 2005-03-31 | 2.46% | -1.77% | 4.23% | ||||||||||||||||||||||
50 | 2005-04-30 | -9.78% | -1.90% | -7.89% | ||||||||||||||||||||||
51 | 2005-05-31 | 7.57% | 3.18% | 4.38% | ||||||||||||||||||||||
52 | 2005-06-30 | 3.83% | 0.14% | 3.68% | ||||||||||||||||||||||
53 | 2005-07-31 | 6.92% | 3.72% | 3.20% | ||||||||||||||||||||||
54 | 2005-08-31 | -10.43% | -0.91% | -9.52% | ||||||||||||||||||||||
55 | 2005-09-30 | -1.30% | 0.81% | -2.11% | ||||||||||||||||||||||
56 | 2005-10-31 | -6.05% | -1.67% | -4.38% | ||||||||||||||||||||||
57 | 2005-11-30 | 7.14% | 3.78% | 3.36% | ||||||||||||||||||||||
58 | 2005-12-31 | 4.15% | 0.03% | 4.11% | ||||||||||||||||||||||
59 | 2006-01-31 | 5.35% | 2.65% | 2.70% | ||||||||||||||||||||||
60 | 2006-02-28 | 3.17% | 0.27% | 2.90% | ||||||||||||||||||||||
61 | 2006-03-31 | 1.73% | 1.24% | 0.49% | ||||||||||||||||||||||
62 | 2006-04-30 | 0.26% | 1.34% | -1.08% | ||||||||||||||||||||||
63 | 2006-05-31 | 3.22% | -2.88% | 6.10% | ||||||||||||||||||||||
64 | 2006-06-30 | -3.47% | 0.14% | -3.61% | ||||||||||||||||||||||
65 | 2006-07-31 | -2.14% | 0.62% | -2.76% | ||||||||||||||||||||||
66 | 2006-08-31 | -0.95% | 2.38% | -3.33% | ||||||||||||||||||||||
67 | 2006-09-30 | -2.69% | 2.58% | -5.27% | ||||||||||||||||||||||
68 | 2006-10-31 | 10.18% | 3.26% | 6.92% | ||||||||||||||||||||||
69 | 2006-11-30 | 8.08% | 1.90% | 6.18% | ||||||||||||||||||||||
70 | 2006-12-31 | 0.96% | 1.40% | -0.44% | ||||||||||||||||||||||
71 | 2007-01-31 | 6.60% | 1.51% | 5.09% | ||||||||||||||||||||||
72 | 2007-02-28 | 2.43% | -1.96% | 4.39% | ||||||||||||||||||||||
73 | 2007-03-31 | 0.01% | 1.12% | -1.11% | ||||||||||||||||||||||
74 | 2007-04-30 | 0.73% | 4.43% | -3.70% | ||||||||||||||||||||||
75 | 2007-05-31 | 5.79% | 3.49% | 2.30% | ||||||||||||||||||||||
76 | 2007-06-30 | 0.83% | -1.66% | 2.49% | ||||||||||||||||||||||
77 | 2007-07-31 | -7.91% | -3.10% | -4.81% | ||||||||||||||||||||||
78 | 2007-08-31 | -10.13% | 1.50% | -11.63% | ||||||||||||||||||||||
79 | 2007-09-30 | -2.72% | 3.74% | -6.46% | ||||||||||||||||||||||
80 | 2007-10-31 | -4.12% | 1.59% | -5.71% | ||||||||||||||||||||||
81 | 2007-11-30 | -10.99% | -4.18% | -6.81% | ||||||||||||||||||||||
82 | 2007-12-31 | -7.31% | -0.69% | -6.62% | ||||||||||||||||||||||
83 | 2008-01-31 | -2.86% | -6.00% | 3.14% | ||||||||||||||||||||||
84 | 2008-02-29 | -5.90% | -3.25% | -2.65% | ||||||||||||||||||||||
85 | 2008-03-31 | -11.26% | -0.43% | -10.83% | ||||||||||||||||||||||
86 | 2008-04-30 | 4.80% | 4.87% | -0.07% | ||||||||||||||||||||||
87 | 2008-05-31 | 10.81% | 1.30% | 9.51% | ||||||||||||||||||||||
88 | 2008-06-30 | -11.03% | -8.43% | -2.60% | ||||||||||||||||||||||
89 | 2008-07-31 | -0.24% | -0.84% | 0.60% | ||||||||||||||||||||||
90 | 2008-08-31 | -1.66% | 1.45% | -3.10% | ||||||||||||||||||||||
91 | 2008-09-30 | -18.70% | -8.91% | -9.79% | ||||||||||||||||||||||
92 | 2008-10-31 | -19.55% | -16.80% | -2.76% | ||||||||||||||||||||||
93 | 2008-11-30 | -15.62% | -7.18% | -8.45% | ||||||||||||||||||||||
94 | 2008-12-31 | 17.57% | 1.06% | 16.50% | ||||||||||||||||||||||
95 | 2009-01-31 | -3.02% | -8.43% | 5.41% | ||||||||||||||||||||||
96 | 2009-02-28 | -10.04% | -10.65% | 0.61% | ||||||||||||||||||||||
97 | 2009-03-31 | 13.19% | 8.76% | 4.43% | ||||||||||||||||||||||
98 | 2009-04-30 | 14.59% | 9.57% | 5.02% | ||||||||||||||||||||||
99 | 2009-05-31 | 7.26% | 5.59% | 1.67% | ||||||||||||||||||||||
100 | 2009-06-30 | -1.21% | 0.20% | -1.41% | ||||||||||||||||||||||