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1 | inputs | This shows returns to a crab position between hedging periods. Inputs are the current ETH price, the current funding rate, the change in implied volatility, and the number of days that pass. | ||||||||||||||||||||||
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3 | (just eth return impact) | (eth return + vol + time) | ||||||||||||||||||||||
4 | funding | 0.30% | ETH return | ETH price | Basic return | Bumped return | ||||||||||||||||||
5 | current eth price | 1300 | -20.0% | 1040 | -4.0% | -4.30% | ||||||||||||||||||
6 | change in implied volatility | 10% | -19.0% | 1053 | -3.6% | -3.90% | ||||||||||||||||||
7 | number of days | 3 | -18.0% | 1066 | -3.2% | -3.52% | ||||||||||||||||||
8 | transaction cost on oSQTH/ETH (%) | 0.50% | -17.0% | 1079 | -2.9% | -3.16% | ||||||||||||||||||
9 | funding period | 0.04794520548 | -16.0% | 1092 | -2.6% | -2.82% | ||||||||||||||||||
10 | implied vol | 1.046422477 | -15.0% | 1105 | -2.3% | -2.50% | ||||||||||||||||||
11 | vega | 0.1003418813 | -14.0% | 1118 | -2.0% | -2.20% | ||||||||||||||||||
12 | -13.0% | 1131 | -1.7% | -1.92% | ||||||||||||||||||||
13 | -12.0% | 1144 | -1.4% | -1.66% | ||||||||||||||||||||
14 | -11.0% | 1157 | -1.2% | -1.42% | ||||||||||||||||||||
15 | -10.0% | 1170 | -1.0% | -1.20% | ||||||||||||||||||||
16 | -9.0% | 1183 | -0.8% | -1.00% | ||||||||||||||||||||
17 | -8.0% | 1196 | -0.6% | -0.82% | ||||||||||||||||||||
18 | -7.0% | 1209 | -0.5% | -0.66% | ||||||||||||||||||||
19 | -6.0% | 1222 | -0.4% | -0.52% | ||||||||||||||||||||
20 | -5.0% | 1235 | -0.3% | -0.40% | ||||||||||||||||||||
21 | -4.0% | 1248 | -0.2% | -0.30% | ||||||||||||||||||||
22 | -3.0% | 1261 | -0.1% | -0.22% | ||||||||||||||||||||
23 | -2.0% | 1274 | 0.0% | -0.16% | ||||||||||||||||||||
24 | -1.0% | 1287 | 0.0% | -0.12% | ||||||||||||||||||||
25 | 0.0% | 1300 | 0.0% | -0.1% | ||||||||||||||||||||
26 | 1.0% | 1313 | 0.0% | -0.12% | ||||||||||||||||||||
27 | 2.0% | 1326 | 0.0% | -0.16% | ||||||||||||||||||||
28 | 3.0% | 1339 | -0.1% | -0.22% | ||||||||||||||||||||
29 | 4.0% | 1352 | -0.2% | -0.30% | ||||||||||||||||||||
30 | 5.0% | 1365 | -0.3% | -0.40% | ||||||||||||||||||||
31 | 6.0% | 1378 | -0.4% | -0.52% | ||||||||||||||||||||
32 | 7.0% | 1391 | -0.5% | -0.66% | ||||||||||||||||||||
33 | 8.0% | 1404 | -0.6% | -0.82% | ||||||||||||||||||||
34 | 9.0% | 1417 | -0.8% | -1.00% | ||||||||||||||||||||
35 | 10.0% | 1430 | -1.0% | -1.20% | ||||||||||||||||||||
36 | 11.0% | 1443 | -1.2% | -1.42% | ||||||||||||||||||||
37 | 12.0% | 1456 | -1.4% | -1.66% | ||||||||||||||||||||
38 | 13.0% | 1469 | -1.7% | -1.92% | ||||||||||||||||||||
39 | 14.0% | 1482 | -2.0% | -2.20% | ||||||||||||||||||||
40 | 15.0% | 1495 | -2.3% | -2.50% | ||||||||||||||||||||
41 | 16.0% | 1508 | -2.6% | -2.82% | ||||||||||||||||||||
42 | 17.0% | 1521 | -2.9% | -3.16% | ||||||||||||||||||||
43 | 18.0% | 1534 | -3.2% | -3.52% | ||||||||||||||||||||
44 | 19.0% | 1547 | -3.6% | -3.90% | ||||||||||||||||||||
45 | 20.0% | 1560 | -4.0% | -4.30% | ||||||||||||||||||||
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