| C | D | E | F | G | H | I | J | N | O | Q | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Change | Price | V3 ETH Amt | V3 USD Amt | ETH % | USD % | Rebalance fees | Liquidity USD | Delta Gain | Total Return | UniV3 LP Return | Price Leverage | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | -23.66% | 2,748.17 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 79,100.64 | -7.87% | -7.81% | -20.90% | 0.96232 | Market | FeeModel | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | -22.51% | 2,789.70 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 80,296.09 | -7.38% | -7.32% | -19.70% | 0.90538 | Curr Price | 3600 | Optimal | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | -21.34% | 2,831.86 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 81,509.61 | -6.86% | -6.80% | -18.49% | 0.84887 | GS Utilization Rate | 80.0% | Base | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | -20.15% | 2,874.66 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 82,741.47 | -6.34% | -6.28% | -17.26% | 0.79278 | GS FR APY | 5.00% | Slope1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | -18.94% | 2,918.10 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 83,991.95 | -5.79% | -5.73% | -16.01% | 0.73710 | UniV3 FR APY | 5.00% | Slope2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | -17.72% | 2,962.20 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 85,261.33 | -5.23% | -5.17% | -14.74% | 0.68185 | GS Total APY | 29.35% | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | -16.47% | 3,006.97 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 86,549.89 | -4.66% | -4.60% | -13.45% | 0.62701 | Days in Vault | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | -15.21% | 3,052.42 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 87,857.92 | -4.07% | -4.01% | -12.14% | 0.57257 | Zoom Out Step | 0.015 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | -13.93% | 3,098.55 | 0.0023 | 0.0000 | 100% | 0% | 89,185.72 | -3.46% | -3.40% | -10.81% | 0.51855 | USD Liquidity in Vault | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | -12.63% | 3,145.38 | 0.0023 | 0.1334 | 98% | 2% | 1,341,275.79 | -2.84% | -2.78% | -9.47% | 0.46493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | -11.31% | 3,192.91 | 0.0022 | 0.5556 | 93% | 7% | 1,360,596.43 | -2.26% | -2.20% | -8.17% | 0.41170 | Vault | GS Position Risk Management | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | -9.97% | 3,241.17 | 0.0020 | 0.9810 | 87% | 13% | 1,379,037.48 | -1.74% | -1.68% | -6.92% | 0.35888 | GS ratio | 500.00% | Magin Call Buffer | 20.00% | 0.0008446601524 | 0.001407120084 | ||||||||||||||||||||||||
14 | -8.61% | 3,290.15 | 0.0019 | 1.4096 | 82% | 18% | 10bps | 1,396,576.80 | -1.29% | -1.23% | -5.74% | 0.30645 | -1.27% | Range Down | 15.0% | Margin Call Price | 4968 | 4.196271637 | 14.3205504 | ||||||||||||||||||||||
15 | -7.23% | 3,339.88 | 0.0018 | 1.8414 | 76% | 24% | 1,413,191.89 | -0.90% | -0.84% | -4.62% | 0.25441 | -0.88% | Range Up | 15.0% | LTV at Margin Call | 71.32% | 0.001013592183 | 0.001576052114 | |||||||||||||||||||||||
16 | -5.82% | 3,390.35 | 0.0016 | 2.2764 | 71% | 29% | 1,428,859.83 | -0.58% | -0.52% | -3.56% | 0.20276 | -0.56% | LP range | 15.00% | LTV at UpperPrice | 67.39% | 4.196271637 | 14.3205504 | |||||||||||||||||||||||
17 | -4.40% | 3,441.59 | 0.0015 | 2.7148 | 66% | 34% | 5bps | 1,443,557.29 | -0.33% | -0.27% | -2.57% | 0.15150 | -0.31% | GS Liquidity Bias | 0 | LTV at strikePx | 99.21% | ||||||||||||||||||||||||
18 | -2.96% | 3,493.60 | 0.0014 | 3.1564 | 60% | 40% | 1,457,260.50 | -0.15% | -0.09% | -1.64% | 0.10062 | -0.13% | leverage | 1.50 | QuoteQty at UpperPrice | 8.392543274 | 0.0005624599313 | ||||||||||||||||||||||||
19 | -1.49% | 3,546.40 | 0.0013 | 3.6014 | 55% | 45% | 2-3bps | 1,469,945.28 | -0.04% | 0.02% | -0.79% | 0.05012 | -0.02% | hedgeSize | -0.1012427876 | CollInv at UpperPrice | 0.1502329316 | 18.51682204 | |||||||||||||||||||||||
20 | 0.00% | 3,600.00 | 0.0011 | 4.0497 | 50% | 50% | 0.00 | 1,481,587.02 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00000 | 0.02% | APY | 21.85% | CollInv at Margin Cal | 0.1419532813 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 1.51% | 3,654.41 | 0.0010 | 4.5014 | 45% | 55% | 2-3bps | 1,492,160.66 | -0.04% | 0.02% | 0.71% | -0.04975 | -0.02% | Daily Yield | 0.06% | CollInv at StrikePx | 0.1020537626 | ||||||||||||||||||||||||
22 | 2.50% | 3,691.13 | 0.0009 | 4.8044 | 41% | 59% | 1,498,603.78 | -0.11% | -0.05% | 1.15% | -0.08271 | -0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 3.05% | 3,709.64 | 0.0009 | 4.9565 | 40% | 60% | 5bps | 1,501,640.68 | -0.15% | -0.09% | 1.35% | -0.09912 | -0.13% | CollateralInv Shortfall | 0.02578086918 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 4.60% | 3,765.70 | 0.0008 | 5.4150 | 34% | 66% | 1,510,001.14 | -0.34% | -0.28% | 1.92% | -0.14813 | -0.32% | Fee Shares | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 6.18% | 3,822.61 | 0.0006 | 5.8770 | 29% | 71% | 1,517,215.59 | -0.62% | -0.56% | 2.40% | -0.19677 | -0.60% | vaultShare | 29.13% | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 7.79% | 3,880.38 | 0.0005 | 6.3424 | 24% | 76% | 1,523,257.14 | -0.97% | -0.91% | 2.81% | -0.24505 | -0.95% | poolShare | 70.87% | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 9.42% | 3,939.03 | 0.0004 | 6.8114 | 18% | 82% | 10bps | 1,528,098.42 | -1.41% | -1.35% | 3.14% | -0.29297 | -1.39% | Liq Premium | 700.00% | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 11.07% | 3,998.56 | 0.0003 | 7.2839 | 13% | 87% | 1,531,711.56 | -1.93% | -1.87% | 3.38% | -0.34052 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 12.75% | 4,058.99 | 0.0002 | 7.7599 | 7% | 93% | 1,534,068.20 | -2.55% | -2.49% | 3.54% | -0.38773 | V3 Position | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 14.45% | 4,120.33 | 0.0000 | 8.2395 | 2% | 98% | 1,535,139.48 | -3.25% | -3.19% | 3.61% | -0.43458 | LIU | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 16.18% | 4,182.60 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -4.02% | -3.96% | 3.62% | -0.48108 | midPrice | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 17.94% | 4,245.82 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -4.80% | -4.74% | 3.62% | -0.52723 | lowerPrice | 3130.434783 | maxX | 0.002331262021 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 19.72% | 4,309.98 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -5.58% | -5.52% | 3.62% | -0.57304 | upperPrice | 4140 | maxY | 8.392543274 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 21.53% | 4,375.12 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -6.36% | -6.30% | 3.62% | -0.61851 | Leverage | 14.8158702 | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | 23.37% | 4,441.24 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -7.15% | -7.09% | 3.62% | -0.66363 | APY | 75.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 25.23% | 4,508.36 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -7.93% | -7.87% | 3.62% | -0.70842 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 27.12% | 4,576.50 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -8.72% | -8.66% | 3.62% | -0.75288 | GS Position | _collateral0 | 0.001687379794 | colInvariant | 0.07546191846 | |||||||||||||||||||||||||
38 | 29.05% | 4,645.66 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -9.52% | -9.46% | 3.62% | -0.79700 | LIU | 0.1012427876 | _collateral1 | 6.074567258 | colToLiqRatio | 0.7453559925 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 31.00% | 4,715.87 | 0.0000 | 8.3925 | 0% | 100% | 103,619.03 | -10.31% | -10.25% | 3.62% | -0.84079 | collateral0 | 0.0005624599313 | borrowPx | 3600 | numerator | 93805.1662 | ||||||||||||||||||||||||
40 | collateral1 | 10.12427876 | strikePx | 18000 | denominator | -926536.7775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | StrikePx | 18000 | a | -0.001124919863 | -0.1012427876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Strategy Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | *Start at mid point price (gray row) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | *Rebalance at yellow rows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Additional Costs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | *Exit fees of 10bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | *Rebalancing costs ranging between 5bps to 20bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | *We aim to rebalance when hitting yellow bands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||