| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BTC | ETH | SOL | SUI | ||||||||||||||||||||||
4 | E[r] | 0.07264% | 0.05264% | 0.5895% | 0.51% | |||||||||||||||||||||
5 | Geometric E[r] | 4.5831% | 5.6699% | -4.4136% | ignore | |||||||||||||||||||||
6 | SD | 0.0296 | 0.0368 | 0.0689 | 0.0630308237 | |||||||||||||||||||||
7 | Sharpe | 0.02457937937 | 0.01431903947 | 0.08557909536 | 0.08097340672 | |||||||||||||||||||||
8 | COV BTC | 0.0008727 | 0.0009252 | -0.00004537711805 | -0.00005447548467 | |||||||||||||||||||||
9 | COV ETH | 0.0009252 | 0.001350116064 | -0.0001321967987 | -0.0001425783977 | |||||||||||||||||||||
10 | COV SUI | -0.00005447548467 | -0.0001425783977 | -0.000104301384 | 0.003959597497 | |||||||||||||||||||||
11 | COV SOL | -0.00004537711805 | -0.0001321967987 | 0.004741710381 | -0.000104301384 | |||||||||||||||||||||
12 | Optimal Lev? | 0.8316590886 | 0.3895262785 | 1.242399828 | ||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | BTC | ETH | SOL | |||||||||||||||||||||||
17 | weight | 40% | 0.00% | 60% | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Portfolio | BTC | ETH | SOL | E[r] | SD | Sharpe | BTC | SUI | SOL | E[r] | SD | Sharpe | |||||||||||||
21 | E[r] | 0.38275% | 40% | 0% | 60% | 0.38275% | 4.27327% | 0.089568 | 0% | 75% | 25% | 0.53016% | 3.17346% | 0.167060 | ||||||||||||
22 | SD | 4.27327% | 45% | 0% | 55% | 0.35691% | 3.98711% | 0.089515 | 0% | 70% | 30% | 0.53411% | 3.21503% | 0.166130 | ||||||||||||
23 | Sharpe | 0.08957 | 35% | 0% | 65% | 0.40859% | 4.57275% | 0.089353 | 0% | 80% | 20% | 0.52620% | 3.18170% | 0.165384 | ||||||||||||
24 | 50% | 0% | 50% | 0.33107% | 3.71735% | 0.089060 | 0% | 65% | 35% | 0.53807% | 3.30456% | 0.162826 | ||||||||||||||
25 | 30% | 0% | 70% | 0.43443% | 4.88311% | 0.088967 | 0% | 85% | 15% | 0.52225% | 3.23939% | 0.161218 | ||||||||||||||
26 | 25% | 0% | 75% | 0.46028% | 5.20240% | 0.088474 | 0% | 60% | 40% | 0.54202% | 3.43828% | 0.157644 | ||||||||||||||
27 | 55% | 0% | 45% | 0.30522% | 3.46782% | 0.088016 | 0% | 90% | 10% | 0.51829% | 3.34397% | 0.154993 | ||||||||||||||
28 | 20% | 0% | 80% | 0.48612% | 5.52906% | 0.087921 | 0% | 55% | 45% | 0.54598% | 3.61129% | 0.151187 | ||||||||||||||
29 | 0% | 30% | 70% | 0.42843% | 4.88980% | 0.087617 | 0% | 95% | 5% | 0.51434% | 3.49122% | 0.147323 | ||||||||||||||
30 | 0% | 25% | 75% | 0.45527% | 5.19981% | 0.087556 | 0% | 50% | 50% | 0.54993% | 3.81826% | 0.144027 | ||||||||||||||
31 | 0% | 35% | 65% | 0.40159% | 4.59352% | 0.087425 | 0% | 100% | 0% | 0.51038% | 3.67601% | 0.138841 | ||||||||||||||
32 | 15% | 0% | 85% | 0.51196% | 5.86188% | 0.087337 | 0% | 45% | 55% | 0.55389% | 4.05399% | 0.136628 | ||||||||||||||
33 | 0% | 20% | 80% | 0.48212% | 5.52122% | 0.087321 | 5% | 95% | 0% | 0.48850% | 3.61889% | 0.134985 | ||||||||||||||
34 | 0% | 15% | 85% | 0.50896% | 5.85215% | 0.086970 | 10% | 90% | 0% | 0.46661% | 3.56348% | 0.130942 | ||||||||||||||
35 | 0% | 40% | 60% | 0.37475% | 4.31377% | 0.086872 | 0% | 40% | 60% | 0.55784% | 4.31377% | 0.129317 | ||||||||||||||
36 | 10% | 0% | 90% | 0.53780% | 6.19985% | 0.086744 | 15% | 85% | 0% | 0.44472% | 3.50986% | 0.126706 | ||||||||||||||
37 | 0% | 10% | 90% | 0.53580% | 6.19109% | 0.086544 | 0% | 35% | 65% | 0.56180% | 4.59352% | 0.122303 | ||||||||||||||
38 | 5% | 0% | 95% | 0.56364% | 6.54217% | 0.086156 | 20% | 80% | 0% | 0.42283% | 3.45811% | 0.122273 | ||||||||||||||
39 | 60% | 0% | 40% | 0.27938% | 3.24319% | 0.086144 | 25% | 75% | 0% | 0.40095% | 3.40833% | 0.117638 | ||||||||||||||
40 | 0% | 5% | 95% | 0.56264% | 6.53678% | 0.086074 | 0% | 30% | 70% | 0.56576% | 4.88980% | 0.115701 | ||||||||||||||
41 | 0% | 45% | 55% | 0.34790% | 4.05399% | 0.085818 | 30% | 70% | 0% | 0.37906% | 3.36059% | 0.112796 | ||||||||||||||
42 | 0% | 0% | 100% | 0.58949% | 6.88821% | 0.085579 | //highest variance on CAL | 0% | 25% | 75% | 0.56971% | 5.19981% | 0.109564 | |||||||||||||
43 | 0% | 50% | 50% | 0.32106% | 3.81826% | 0.084086 | 35% | 65% | 0% | 0.35717% | 3.31499% | 0.107745 | ||||||||||||||
44 | 65% | 0% | 35% | 0.25354% | 3.04898% | 0.083155 | 0% | 20% | 80% | 0.57367% | 5.52122% | 0.103902 | ||||||||||||||
45 | 0% | 55% | 45% | 0.29422% | 3.61129% | 0.081472 | 40% | 60% | 0% | 0.33529% | 3.27161% | 0.102484 | ||||||||||||||
46 | 70% | 0% | 30% | 0.22770% | 2.89132% | 0.078752 | 0% | 15% | 85% | 0.57762% | 5.85215% | 0.098702 | ||||||||||||||
47 | 0% | 60% | 40% | 0.26738% | 3.43828% | 0.077765 | 45% | 55% | 0% | 0.31340% | 3.23055% | 0.097011 | ||||||||||||||
48 | 0% | 65% | 35% | 0.24053% | 3.30456% | 0.072789 | 0% | 10% | 90% | 0.58158% | 6.19109% | 0.093938 | ||||||||||||||
49 | 75% | 0% | 25% | 0.20185% | 2.77644% | 0.072703 | 50% | 50% | 0% | 0.29151% | 3.19190% | 0.091329 | ||||||||||||||
50 | 0% | 70% | 30% | 0.21369% | 3.21503% | 0.066466 | 50% | 50% | 0% | 0.29151% | 3.19190% | 0.091329 | ||||||||||||||
51 | 80% | 0% | 20% | 0.17601% | 2.70979% | 0.064954 | 0% | 5% | 95% | 0.58553% | 6.53678% | 0.089575 | ||||||||||||||
52 | 0% | 75% | 25% | 0.18685% | 3.17346% | 0.058879 | 40% | 0% | 60% | 0.38275% | 4.27327% | 0.089568 | ||||||||||||||
53 | 85% | 0% | 15% | 0.15017% | 2.69494% | 0.055723 | // min variance | 45% | 0% | 55% | 0.35691% | 3.98711% | 0.089515 | |||||||||||||
54 | 0% | 80% | 20% | 0.16001% | 3.18170% | 0.050290 | 35% | 0% | 65% | 0.40859% | 4.57275% | 0.089353 | ||||||||||||||
55 | 90% | 0% | 10% | 0.12433% | 2.73276% | 0.045495 | 50% | 0% | 50% | 0.33107% | 3.71735% | 0.089060 | ||||||||||||||
56 | 0% | 85% | 15% | 0.13316% | 3.23939% | 0.041108 | 30% | 0% | 70% | 0.43443% | 4.88311% | 0.088967 | ||||||||||||||
57 | 95% | 0% | 5% | 0.09849% | 2.82111% | 0.034910 | 25% | 0% | 75% | 0.46028% | 5.20240% | 0.088474 | ||||||||||||||
58 | 0% | 90% | 10% | 0.10632% | 3.34397% | 0.031795 | 55% | 0% | 45% | 0.30522% | 3.46782% | 0.088016 | ||||||||||||||
59 | 100% | 0% | 0% | 0.07264% | 2.95546% | 0.024579 | 20% | 0% | 80% | 0.48612% | 5.52906% | 0.087921 | ||||||||||||||
60 | 100% | 0% | 0% | 0.07264% | 2.95546% | 0.024579 | 15% | 0% | 85% | 0.51196% | 5.86188% | 0.087337 | ||||||||||||||
61 | 95% | 5% | 0% | 0.07164% | 2.96579% | 0.024157 | 10% | 0% | 90% | 0.53780% | 6.19985% | 0.086744 | ||||||||||||||
62 | 90% | 10% | 0% | 0.07064% | 2.97922% | 0.023712 | 5% | 0% | 95% | 0.56364% | 6.54217% | 0.086156 | ||||||||||||||
63 | 85% | 15% | 0% | 0.06964% | 2.99571% | 0.023247 | 60% | 0% | 40% | 0.27938% | 3.24319% | 0.086144 | ||||||||||||||
64 | 0% | 95% | 5% | 0.07948% | 3.49122% | 0.022766 | 0% | 0% | 100% | 0.58949% | 6.88821% | 0.085579 | ||||||||||||||
65 | 80% | 20% | 0% | 0.06864% | 3.01522% | 0.022765 | 55% | 45% | 0% | 0.26963% | 3.15573% | 0.085440 | ||||||||||||||
66 | 75% | 25% | 0% | 0.06764% | 3.03769% | 0.022268 | 55% | 45% | 0% | 0.26963% | 3.15573% | 0.085440 | ||||||||||||||
67 | 70% | 30% | 0% | 0.06664% | 3.06305% | 0.021757 | 65% | 0% | 35% | 0.25354% | 3.04898% | 0.083155 | ||||||||||||||
68 | 65% | 35% | 0% | 0.06564% | 3.09122% | 0.021235 | 60% | 40% | 0% | 0.24774% | 3.12215% | 0.079349 | ||||||||||||||
69 | 60% | 40% | 0% | 0.06464% | 3.12215% | 0.020704 | 60% | 40% | 0% | 0.24774% | 3.12215% | 0.079349 | ||||||||||||||
70 | 60% | 40% | 0% | 0.06464% | 3.12215% | 0.020704 | 70% | 0% | 30% | 0.22770% | 2.89132% | 0.078752 | ||||||||||||||
71 | 55% | 45% | 0% | 0.06364% | 3.15573% | 0.020167 | 65% | 35% | 0% | 0.22585% | 3.09122% | 0.073062 | ||||||||||||||
72 | 55% | 45% | 0% | 0.06364% | 3.15573% | 0.020167 | 75% | 0% | 25% | 0.20185% | 2.77644% | 0.072703 | ||||||||||||||
73 | 50% | 50% | 0% | 0.06264% | 3.19190% | 0.019625 | 70% | 30% | 0% | 0.20397% | 3.06305% | 0.066589 | ||||||||||||||
74 | 50% | 50% | 0% | 0.06264% | 3.19190% | 0.019625 | 80% | 0% | 20% | 0.17601% | 2.70979% | 0.064954 | ||||||||||||||
75 | 45% | 55% | 0% | 0.06164% | 3.23055% | 0.019080 | 75% | 25% | 0% | 0.18208% | 3.03769% | 0.059940 | ||||||||||||||
76 | 40% | 60% | 0% | 0.06064% | 3.27161% | 0.018535 | 85% | 0% | 15% | 0.15017% | 2.69494% | 0.055723 | ||||||||||||||
77 | 35% | 65% | 0% | 0.05964% | 3.31499% | 0.017991 | 80% | 20% | 0% | 0.16019% | 3.01522% | 0.053127 | ||||||||||||||
78 | 30% | 70% | 0% | 0.05864% | 3.36059% | 0.017449 | 85% | 15% | 0% | 0.13830% | 2.99571% | 0.046167 | ||||||||||||||
79 | 25% | 75% | 0% | 0.05764% | 3.40833% | 0.016911 | 90% | 0% | 10% | 0.12433% | 2.73276% | 0.045495 | ||||||||||||||
80 | 20% | 80% | 0% | 0.05664% | 3.45811% | 0.016378 | 90% | 10% | 0% | 0.11642% | 2.97922% | 0.039076 | ||||||||||||||
81 | 15% | 85% | 0% | 0.05564% | 3.50986% | 0.015852 | 95% | 0% | 5% | 0.09849% | 2.82111% | 0.034910 | ||||||||||||||
82 | 10% | 90% | 0% | 0.05464% | 3.56348% | 0.015333 | 95% | 5% | 0% | 0.09453% | 2.96579% | 0.031874 | ||||||||||||||
83 | 5% | 95% | 0% | 0.05364% | 3.61889% | 0.014821 | 100% | 0% | 0% | 0.07264% | 2.95546% | 0.024579 | ||||||||||||||
84 | 0% | 100% | 0% | 0.05264% | 3.67601% | 0.014319 | 100% | 0% | 0% | 0.07264% | 2.95546% | 0.024579 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
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