ABCMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARAS
1
case 1
2
00713+正二不考慮景氣投資法
3
2018/1/1 黃藍燈金額
4
現金1000000
5
信貸500000
6
總和1500000
7
8
投資00713的金額1000000
9
維持率167%
10
質押借款600000
11
12
投資正二的金額1100000
13
14
回測時間回測時間
15
2017/12/29~2024/08/302017/12/29~2024/06/26
16
標的累積報酬正二策略
17
00713189.41%2018/1/1金額
18
00675L548.91%現金1000000
19
00631L557.42%信貸500000
20
總和1500000
21
00713期末金額2894100
22
00675L期末金額713801000675L期末金額4000000
23
00631L期末金額723162000631L期末金額900001500000
24
25
期末金額110032110達成率1251%
26
期末金額210125720達成率20%
27
28
29
00713 五年年化標準差12.5
30
00675L五年年化標準差37.4
31
00631L五年年化標準差38.1
32
33
00713的投資占比48%
34
正二的投資占比52%
35
36
綜合標準差(00713+00675L)25.5400675L五年年化標準差35.3
37
綜合標準差(00713+00631L)25.9100631L五年年化標準差35.9
38
39
40
41
42
case 2
43
00713+正二不考慮景氣投資法
44
2018/1/1 黃藍燈金額
45
現金1000000
46
信貸500000
47
總和1500000
48
49
投資00713的金額1500000
50
維持率200%
51
質押借款750000進場
52
2250000
53
投資正二的金額750000
54
正二部位金額補維持率300%
55
00713的投資占比67%
56
正二的投資占比33%最大跌幅的市值1350000
57
綜合標準差(00713+00675L)20.80只剩下60%
58
綜合標準差(00713+00631L)21.03跌幅40%
59
維持率抓300以上比較好
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
回測時間回測時間
71
2017/12/29~2024/08/302017/12/29~2024/06/26
72
標的累積報酬正二策略
73
00713189.41%2018/1/1金額
74
00675L548.91%現金1000000
75
00631L557.42%信貸500000
76
總和1500000
77
00713期末金額4341150
78
00675L期末金額486682500675L期末金額4000000
79
00631L期末金額493065000631L期末金額900001500000
80
81
總和19207975達成率1230%
82
總和29271800達成率20%
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
case 3初始投資713比率
綜合標準差(00713+00631L)
達成率
98
00713+正二不考慮景氣投資法00713 五年年化標準差12.1100%21.01104%
99
2018/1/1 黃藍燈金額00675L五年年化標準差35.390%21.98104%
100
現金100000000631L五年年化標準差35.980%23.03103%