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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sharpe Ratio Study. Assumptions: Each fund starts with beginning balance of $1000. Benchmark fund has 1% return per period. | |||||||||||||||||||
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4 | Benchmark | Fund A | Fund B | Fund C | ||||||||||||||||
5 | Benchmark Fund | Fund A | Fund B | Fund C | ||||||||||||||||
6 | Rate of return (per period) | Balance | Rate of return (per period) | Balance | difference in return from benchmark | Rate of return (per period) | Balance | difference in return from benchmark | Rate of return (per period) | Balance | difference in return from benchmark | |||||||||
7 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | ||||||||||||||||
8 | 1.00% | $1,010.00 | 3.00% | $1,030.00 | 2% | 1.00% | $1,010.00 | 0% | 1.20% | $1,012.00 | 0.2% | |||||||||
9 | 1.00% | $1,020.10 | 4.00% | $1,071.20 | 3% | 2.00% | $1,030.20 | 1% | 1.30% | $1,025.16 | 0.3% | |||||||||
10 | 1.00% | $1,030.30 | 4.00% | $1,114.05 | 3% | 2.00% | $1,050.80 | 1% | 1.30% | $1,038.48 | 0.3% | |||||||||
11 | 1.00% | $1,040.60 | 5.00% | $1,169.75 | 4% | 3.00% | $1,082.33 | 2% | 1.40% | $1,053.02 | 0.4% | |||||||||
12 | 1.00% | $1,051.01 | 5.00% | $1,228.24 | 4% | 3.00% | $1,114.80 | 2% | 1.40% | $1,067.76 | 0.4% | |||||||||
13 | 1.00% | $1,061.52 | 5.00% | $1,289.65 | 4% | 3.00% | $1,148.24 | 2% | 1.40% | $1,082.71 | 0.4% | |||||||||
14 | 1.00% | $1,072.14 | 6.00% | $1,367.03 | 5% | 4.00% | $1,194.17 | 3% | 1.50% | $1,098.95 | 0.5% | |||||||||
15 | 1.00% | $1,082.86 | 6.00% | $1,449.05 | 5% | 4.00% | $1,241.94 | 3% | 1.50% | $1,115.44 | 0.5% | |||||||||
16 | 1.00% | $1,093.69 | 6.00% | $1,535.99 | 5% | 4.00% | $1,291.62 | 3% | 1.50% | $1,132.17 | 0.5% | |||||||||
17 | 1.00% | $1,104.62 | 6.00% | $1,628.15 | 5% | 4.00% | $1,343.28 | 3% | 1.50% | $1,149.15 | 0.5% | |||||||||
18 | 1.00% | $1,115.67 | 7.00% | $1,742.12 | 6% | 5.00% | $1,410.44 | 4% | 1.60% | $1,167.54 | 0.6% | |||||||||
19 | 1.00% | $1,126.83 | 7.00% | $1,864.07 | 6% | 5.00% | $1,480.97 | 4% | 1.60% | $1,186.22 | 0.6% | |||||||||
20 | 1.00% | $1,138.09 | 7.00% | $1,994.56 | 6% | 5.00% | $1,555.02 | 4% | 1.60% | $1,205.20 | 0.6% | |||||||||
21 | 1.00% | $1,149.47 | 7.00% | $2,134.18 | 6% | -51.00% | $761.96 | -52% | 1.60% | $1,224.48 | 0.6% | |||||||||
22 | 1.00% | $1,160.97 | -99.00% | $21.34 | -100% | 72.48% | $1,314.24 | 71.481705% | -9.00% | $1,114.28 | -10% | |||||||||
23 | 1.00% | $1,172.58 | 7.00% | $22.84 | 6% | -50.48% | $650.79 | -51.481705% | 1.60% | $1,132.11 | 0.6% | |||||||||
24 | 1.00% | $1,184.30 | 7.00% | $24.43 | 6% | 5.00% | $683.33 | 4% | 1.60% | $1,150.22 | 0.6% | |||||||||
25 | 1.00% | $1,196.15 | 7.00% | $26.14 | 6% | 5.00% | $717.49 | 4% | 1.60% | $1,168.62 | 0.6% | |||||||||
26 | 1.00% | $1,208.11 | 7.00% | $27.97 | 6% | 5.00% | $753.37 | 4% | 1.60% | $1,187.32 | 0.6% | |||||||||
27 | 1.00% | $1,220.19 | 7.00% | $29.93 | 6% | 4.00% | $783.50 | 3% | 1.60% | $1,206.32 | 0.6% | |||||||||
28 | 1.00% | $1,232.39 | 6.00% | $31.73 | 5% | 4.00% | $814.84 | 3% | 1.50% | $1,224.41 | 0.5% | |||||||||
29 | 1.00% | $1,244.72 | 6.00% | $33.63 | 5% | 4.00% | $847.44 | 3% | 1.50% | $1,242.78 | 0.5% | |||||||||
30 | 1.00% | $1,257.16 | 6.00% | $35.65 | 5% | 4.00% | $881.33 | 3% | 1.50% | $1,261.42 | 0.5% | |||||||||
31 | 1.00% | $1,269.73 | 6.00% | $37.79 | 5% | 3.00% | $907.77 | 2% | 1.50% | $1,280.34 | 0.5% | |||||||||
32 | 1.00% | $1,282.43 | 5.00% | $39.68 | 4% | 3.00% | $935.01 | 2% | 1.40% | $1,298.27 | 0.4% | |||||||||
33 | 1.00% | $1,295.26 | 5.00% | $41.66 | 4% | 3.00% | $963.06 | 2% | 1.40% | $1,316.44 | 0.4% | |||||||||
34 | 1.00% | $1,308.21 | 5.00% | $43.75 | 4% | 2.00% | $982.32 | 1% | 1.40% | $1,334.87 | 0.4% | |||||||||
35 | 1.00% | $1,321.29 | 4.00% | $45.50 | 3% | 2.00% | $1,001.97 | 1% | 1.30% | $1,352.23 | 0.3% | |||||||||
36 | 1.00% | $1,334.50 | 4.00% | $47.32 | 3% | 1.00% | $1,011.99 | 0% | 1.30% | $1,369.81 | 0.3% | |||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
38 | mean (of differences) | 1.10% | mean (of differences) | 1.10% | mean (of differences) | 0.11% | ||||||||||||||
39 | std deviation (of differences) | 19.48% | std deviation (of differences) | 19.48% | std deviation (of differences) | 1.95% | ||||||||||||||
40 | Sharpe Ratio | 0.0566 | Sharpe Ratio | 0.0566 | Sharpe Ratio | 0.0566 | ||||||||||||||
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