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QuantX Factory

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本日の流れ

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  • QuantX紹介
  • テクニカル分析概要
  • アルゴリズム開発紹介
  • 実際操作
  • まとめ

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QuantXとは

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膨大な株銘柄の中から、上昇or下落する銘柄を予測するアルゴリズムを利用、購入できるサービス

Factory

Store

Web上の開発環境

アルゴリズムの

購入・販売

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QuantX Factoryとは

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Web上で自分なりのアルゴリズムを構築して

シミュレーションを行うことができる！

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テクニカル分析とは

将来の取引価格の変化を過去に発生した価格や出来高等の取引実績の時系列パターンから予想・分析しようとする手法である。

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システムトレードとは

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あらかじめプログラムされたシステムに基づいて行うトレード

戦略

  • 売買シグナル
  • 取引のタイミング
  • 損切りのタイミング
  • 利益確定のタイミング

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今日のテーマ①移動平均

  • 時系列データを平滑化する手法である
  • 一定期間の株価の終値の平均を算出し、繋ぎ合わせたもの

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今日のテーマ②グランビル法則

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1)新規買い(ゴールデンクロス)

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2)押し目買い

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3)買い増す

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4)短期の買い

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今日のテーマ②グランビル法則

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1)新規売り（デッドクロス）

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2)戻り売り

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3)売り乗せ

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4)短期の売り

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今日のテーマ③RSI

  • 相場の買われすぎ・売られすぎを判断するテクニカル指標です。

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  • 一般的に、上部70％以上の範囲に入ると「買われすぎ」とされ、そして下部30％以下の範囲に入ると「売られすぎ」と判断されます。

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アルゴリズム開発紹介ー使用方法

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アルゴリズム開発紹介ー使用方法

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アルゴリズム開発紹介ー使用方法

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アルゴリズム開発紹介ー使用方法

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アルゴリズム開発紹介ー使用方法

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アルゴリズム開発紹介ー使用方法

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アルゴリズムの仕組みー全体のフロー

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＜前半＞

  • 取引する銘柄を指定
  • 戦略を決定
  • 戦略に基づいた売買サインを指定

＜後半＞

  • サインに沿って取引
  • 損切りや利益確定を指定

一度だけ処理すれば完了

日毎に処理を行う

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アルゴリズムの仕組みーAPI・データセット

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  • Ctx:

➞株式データセットをまとめるためのクラスオブジェクト。

➞メソッド例：logger,configureなど

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アルゴリズムの仕組みーAPI・データセット

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  • Portfolio:

➞ポートフォリオを管理するオブジェクト

➞portfolio.positions : dictionary（辞書）

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アルゴリズムの仕組みーAPI・データセット

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  • Security:

➞銘柄を表すオブジェクト。ctx.getSecurity() で取得できます。

このオブジェクトを使用して注文を行ないます。

➞メソッド例：code() , unit(), order()　など

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アルゴリズムの仕組みーAPI・データセット

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  • jp.stock:

➞日本の株式市場のデータです。

➞symbols、columns

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アルゴリズムの仕組みー事前準備・初期化

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ライブラリインポート

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アルゴリズムの仕組みー事前準備・初期化

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株式選択

表示したい値段選択

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グランビル法則

RSI

移動平均

シグナル定義のための準備

アルゴリズムの仕組みーシグナル作成

買うシグナル例

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アルゴリズムの仕組みーシグナル作成

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market_sigの設定

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アルゴリズムの仕組みーシグナル処理

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損切り、利確の設定・処理

買いシグナルの処理

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実際操作してみよ！

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実行結果の見方

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シグナル回数

シグナルが出た回数(合計)

MaxDrawdown

資産が一番下がった時の割合。

SharpRatio

投資の効率性を表す。

Volatility

保有資産価格の分散

α

市場をどれだけベンチマークより上回ったかを表す

β

市場とどれだけ連動しているかを表す

  • MaxDrawdownが大きい→もっと良いタイミングで損切りできるはず

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  • SharpRatioはどれだけリスクを取らずにリターンを出したかを表し、値が高いほど効率的な運用になる

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  • Volatilityが高いと保有資産が大きく増減するため高いほどリスクになる。�売買せずに保有していたらVolatilityは0

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  • βが大きいと市場と同じリスクを抱えていることになり、βを抑えた上で�αの値が大きくなると市場のリスクを抑えた上でリターンを確保できていることを意味する。

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実行結果の見方

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PER

株価収益率（株価/一株あたりの純利益)

PBR

株価純資産倍率（株価/一株あたりの純資産）

EPS

一株あたりの純利益（当期純利益/発行株式数）

セクター

便宜上区分するグループのこと

  • PERは一株あたり純利益の何倍の値段が付けられているかを表す�現在の株価が企業の利益水準に対して割高か割安かを判断する目安になる, 低いほうが割安

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  • PBRは一株あたり純資産の何倍の値段がつけられているかを表す�現在の株価が企業の資産価値に対して割高か割安かを判断する目安になる, 低いほうが割安

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  • EPSは一株あたりの利益率を表すので収益性を測る目安になる

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ご清聴ありがとうございました！

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