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인공지능과 추천시스템

중간 발표

DFMBA 20239037 김기태

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3개 전공을 하였다

> 2 Yes 1 No

유라시아를 일주한 바 있다

부산 출신이다

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3개 전공을 하였다

    • 경제학(본) + 정치외교학 + 정치경제철학

> 2 Yes 1 No

유라시아를 일주한 바 있다

    • 2013년 3월~5월
    • 시베리아 횡단열차
    • 러시아어 (조금) 가능 – TORFL 1급

부산 출신이다

    • 34년간 한번도 방문 못해 봄
    • 말로만 들었던 그곳

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> 무엇을 하고 있는지?

마이다스에셋자산운용

    • 21년 된 액티브 주식 위주 운용사
    • 이제 채권도 합니다
    • 입사 후 채권 AUM 8배 확대

AUM 추이

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> 무엇을 하고 있는지?

펀드매니저: 채권펀드 운용

    • 채권을 사고 파는 일
    • 보통 장외거래, 메신저 사용
    • 보유수익률, 상대가치 고려

롤링구간 모니터링 모델

모델 활용 운용

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> 무엇을 하고 있는지?

크레딧 애널리스트: 크레딧 리스크 관리

    • 재무지표 모델 + 산업분류 모델을 합성하여 발행사별 Scoring
    • 크레딧 스프레드 예측
    • 보유 회사채 중 펀더멘탈 열위종목 매도
    • Top-Pick 선정

연도

시장 상하향 배율(KIS)

당사 상하향 배율

2020

0.48

∞(하향 없음)

2021

1.38

∞(하향 없음)

2022

1.17

11.00

2023

0.85

2.50

상하향 배율 = 상향종목 수/하향종목 수

배율이 높을수록 우수한 종목선택을 의미

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> 무엇을 하고 있는지?

크레딧 애널리스트: 크레딧 리스크 관리

    • 앞선 모델을 바탕으로 크레딧 리스크 선제적 관리
    • 사례) 2022년 레고랜드, 2023년 롯데그룹 강등 시 대응

레고랜드 당시 A펀드 크레딧 섹터 비중 및 성과

롯데그룹 강등(23.6.) 전까지 펀드 롯데그룹 익스포저

기간

순매도액(억)

최종 익스포저

2021.10.~2023.6.

1,409.96

200

* 등급에 그룹 요인이 반영된 롯데계열로 집계

롯데케미칼, 롯데지주, 롯데렌탈, 롯데캐피탈, 롯데물산, 롯데오토리스 대상

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> Why DFMBA?

희망사항) NPL + Algorithm?

    • NPL을 통해 장외거래 호가 분석 -> 자동으로 정리 + 패턴의 발견?
    • Algorithm 개발 -> Momentum과 Mean Reversion의 최적 비율?
    • 시장 국면별 Parameter 변화? -> Gaussian Mixture Model?

중장기물

축소

BM-0.2년

추가

축소

BM-0.4년

일부

이익 실현

BM-0.2년

희망사항1: 장외거래 호가분석

희망사항2: 더 고도화된 모델 개발

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> Why Recommender system?

ML을 통한 상대가치 추천?

맛집 추천?

최적의 채권을 추천할 수 있을까? + 개인적 관심인 맛집탐방

ML을 통한 최적 구간 추천 -> Criteria를 무엇으로?

개인적 취미 -> 맛집탐방

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인공지능과 추천시스템

기말 발표: 식사 메뉴 추천시스템에 대한 overview

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인공지능과 추천시스템

기말 발표: 식사 메뉴 추천시스템에 대한 overview

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Food Recommender system?

    • 개인화된 음식 추천
    • 취향, 영양, 제한사항 등 고려
    • 정보획득 -> 알고리즘 -> 추천 -> 피드백의 과정

음식 추천 시스템의 흐름

가. 추천 시스템의 종류

1. 개인

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Collaborative Filtering system

    • 나와 비슷한 사람의 음식 선택에 기반
    • 사용자의 취향을 자세히 알 필요가 없음
    • 다양한 음식을 추천 가능

Content-based system

    • 나의 프로필에 기반하여 음식을 추천
    • 유저 기반이 적어도 활용할 수 있음
    • 프로필 정보를 얻는 것이 관건

Collaborative Filtering system 개념도

Content-Based system 개념도

가. 추천 시스템의 종류

1. 개인

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Knowledge-based system

    • 사용자의 요구 사항을 명시적으로 수집 후 과거 유사 사례를 기반으로 추천
    • 음식 추천 시스템에서 활발히 사용되는 알고리즘
    • 이용자가 많이 없는 서비스에서 활용 가능 (Cold-Start 대응)

Knowledge-Based 개념도

가. 추천 시스템의 종류

1. 개인

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Knowledge-based system 실제 활용 사례

    • 키워드, 필터, 컨셉을 적극 활용
    • 어플리케이션 자체가 컨셉이 있는 경우 KBS 적용이 더 쉬움
    • Cold Start 문제를 해결함과 동시에 고객 상호작용을 늘리는 단초가 됨

예시: 다이닝코드

– 키워드 입력으로 고객 요구사항 획득

예시: 맛집지도

- 컨셉의 적극 활용: 방송에 나온 맛집 등

가. 추천 시스템의 종류

1. 개인

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취향 기반 추천 알고리즘

    • 레시피를 재료로 분해, 이전에 음식에 부여한 평점을 기반으로 각 재료의 평점 부여
    • 새로운 음식들의 레시피를 재료로 분해, 해당 재료의 평점을 바탕으로 추천 음식 결정
    • 태그와 평점으로부터 고객 취향을 장기간에 걸쳐 추출

재료 조합에 따른 완성 음식 추천

취향 추출하기: Matrix Factorization

1. 취향 기반

나. 추천 알고리즘

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취향 기반 추천 알고리즘

    • 선호도가 높은 재료만 섞는다면 맛있는 음식이 나올까?
    • 재료를 Input으로하여 이를 포함하는 완성된 음식을 추천하는 방법이 주목받고 있음
    • 고객을 컨셉대로 나누는 방법도 제시됨: 채식주의자, 맵찔이, 고기러버 등

Graph-based 알고리즘

재료 간 거리

1. 취향 기반

나. 추천 알고리즘

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건강 기반 추천 알고리즘

    • 건강 상태와 대사량, 운동량 정보가 필요. User Profile 작성이 다소 까다로움
    • 나이와 같은 프로필에서 간이 데이터 추출
    • 다이어트 어플리케이션들이 주로 사용. 칼로리, 탄단지 비율 관점에서 접근
    • 취향 기반과 조합하기도 함

프로필로부터 대사량 추출

유저별 Constraints 설정

2. 건강 기반

나. 추천 알고리즘

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피드백

    • Implicit Feedback은 별점, 리뷰 작성 등을 통해 직접적으로 선호정보 획득.

-> 정확하고 직관적이나 데이터 획득이 어렵고 편향이 있을 수 있음

-> ex) NLP를 통한 감성 분석

    • Explicit Feedback은 조회수, 주문수, 머문 시간 등을 활용하여 간접적으로 선호정보 획득 후 반영

-> 다량의 데이터 획득이 쉬우나 해석에 주의

    • 실무에서는 이를 조합하여 활용

-> 명시적 피드백 기반 + 암시적 피드백 조정

-> 피드백 결과를 통한 루프 학습

Feedback 종류 개념도

다. 피드백 과정

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Cold-Start Problem

    • 초기 유저들이 적절한 추천을 받지 못하는 문제
    • 예시: 다이어트의신
      • Content-Based system이지만 처음 가입 시 다량의 정보 요구
      • 일정부분 유입을 희생하여 Cold Start 문제 해결
    • 예시: Noom
      • Knowledge-Based system을 활용하기 위해 보유 재료를 먼저 입력
      • ‘냉장고를 부탁해’ 방식과 동일
      • 계산량의 극적인 감소

라. 음식 추천 알고리즘의 한계

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Diversity Problem

    • 특히 Contents-based인 경우 같은 음식만 계속 나올 수 있음
    • 따라서 일정부분 최적화를 하되 새로운 메뉴에 대한 ‘탐험’도 중요
    • 1. Diverse Category Mixing
      • 다양한 카테고리의 음식을 혼합하여 추천
    • 2. Hybrid Filtering
    • 3. Exploration-Exploitation
      • Exploration의 비중을 확대, 새로운 음식을 추천
    • 4. Clustering / Segmentation
      • 사용자 이외 그룹에 대한 최적 음식을 같이 추천
    • 5. Multi Criteria Recommender System
      • 취향, 건강, 영양 등 다양한 기준 고려

라. 음식 추천 알고리즘의 한계

이외에 지속해서 변화하는 취향 등

    • ->취향기반 음식 추천이 흥행하지 못하는 이유

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왜 식당 추천 앱은 많은데 음식 추천 앱은 없을까??

    • Yelp, Zomato, 망고플레이트, 뽈레 등 대형 식당 추천 앱은 많지만 음식 추천 앱은 일부 다이어트 앱으로 한정
    • Personalize가 더 어려움: 취향, 식사 주기, 영양 관련 정보가 식당 추천보다 더 필요
    • 사용자의 요구가 더 다양: 사용자의 이용 목적이 맛, 건강 등 차이가 크게 남
    • 수익 모델이 불분명
      • 온전한 리뷰사이트로 신규 유입이 많지만 광고수입 외 특별한 수입모델 탐색이 어려웠음
    • 다른 서비스와 함께 제공해야 장기적으로 유리
      • 이미 데이터가 확보된 배달사업자, 포탈(지도)사업자 등은 유리한 위치
      • 네이버쇼핑의 사례와 같이 주업의 부가가치를 늘리는 방식의 사업모델이 지속 가능할 수 있음

마. 음식 추천 어플리케이션 실제 사례

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마. 음식 추천 어플리케이션 실제 사례

음식 추천 알고리즘을 더 잘 활용하려면??

    • 어플 이용 목적을 확실히 정하는 것이 중요
      • 다이어트 앱과 같이 이용 목적이 정해져 있다면 음식 추천의 여러 단점 제거. KBS를 활용하기도 쉬워짐.
    • 다른 서비스와 함께 제공해야 장기적으로 유리
      • 이미 데이터가 확보된 배달사업자, 포탈(지도)사업자 등은 유리한 위치
      • 네이버쇼핑의 사례와 같이 주업의 부가가치를 늘리는 방식의 사업모델이 지속 가능할 수 있음
      • 식당 추천의 경우 음식 추천 알고리즘과 결합 시 더욱 정밀한 추천이 가능

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감사합니다

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