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Procesos

estocásticos�

introducción

Generalidades

Procesos y procesos estocásticos

Cálculo Estocástico

Procesos en tiempo continuo

Series de tiempo

Procesos en tiempo discreto

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Introducción

Ventajas de operar activos: (a) Alta volatilidad (b) Mercado 24 horas (c) Anonimato (d) Transacciones sin necesidad de intermediario (e) Capacidades de programación.

Metodologías clásicas: (a) Análisis técnico (b) Pairs trading.

Metodologías emergentes: (a) Modelo estadísticos (b) Machine learning (c) Teoría de Portafolios (d) Condiciones de mercado. Sentimiento.

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Proceso

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Proceso ejemplo

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Proceso en tiempo discreto

De manera general describimos los métodos que nos permiten operar procesos que evolucionan en tiempo continuo.

Del mismo podemos trabajar con la evolución de procesos que se observan en tiempo discreto. La metodología es: Ecuaciones en diferencias.

Existe una relación entre ambas metodologías, sin embargo se debe proceder con cuidado. Esto es, uno esperaría que existe una relación entre la metodología discreta y la continua. (p.ej. Caminata aleatoria y el movimiento Browniano).

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Proceso Estocásticos

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Cálculo Estocástico

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Ejemplos

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Generalidades

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Alternativas

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Generalidades

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Lasso

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El Browniano

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Versión en tiempo discreto. Serie de tiempo

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p. ej. ARMA(3,0)

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Procesos estacionarios

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Proceso ARCH(1)

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tel. — [55] 19520413

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