Palestrante: Erwin Topp (IM - UFRJ)

Duração: 4 aulas

Data: 08/01 a 12/01

Horário: segunda, terça, quinta e sexta das 10h às 11h30

Local: a definir

Pré-requisitos: Análise real, Equações diferenciais ordinárias

Nível do curso: Graduação/Mestrado

Resumo: Em este minicurso pretendemos introduzir o problema de controle ótimo determinístico, onde a dinâmica é governada por um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO) de primeira ordem. Definiremos o conceito de função valor para problemas de controle ótimo com horizonte finito e infinito, e as diversas aplicações em modelos de engenharia. Apresentaremos a ferramenta fundamental da teoria: o Princípio de Programação Dinâmica, e como ele permite conectar o problema original com as equações em derivadas parciais (EDP), especificamente as equações de Hamilton-Jacobi-Bellman e a teoria das soluções de viscosidade. Se houver tempo, esperamos estudar algumas implementações numéricas para encontrar soluções aproximadas para o problema de controle ótimo.

Referências:

Optimal Control and Viscosity Solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman Equations, M. Bardi e I. Capuzzo-Dolcetta.