Научно-исследовательская работа

«Оценка конкурентоспособности

кредитных продуктов»

НГУ, Новосибирск, 2019

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ        2

Алгоритм оценки конкурентоспособности кредитной организации        3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        10

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК        12

ВВЕДЕНИЕ

Вопросы конкурентоспособности российского банковского сектора в последнее время достаточно часто обсуждаются в специальной литературе. Много исследований посвящено методическим аспектам и оценке конкурентоспособности отдельных кредитных организаций. Поднимаются вопросы конкурентоспособности региональных банков в связи с активным вхождением столичных банков в регионы. Обозначается проблема увеличения доли заимствований отечественных предприятий и организаций в банках с иностранным участием. Особое внимание стало уделяться тому, в каком направлении развиваются банки, какие источники привлеченных средств они используют, что будет способствовать их устойчивому финансовому положению в будущем. Однако в настоящее время в экономической литературе и научных публикациях отсутствует однозначное определение конкурентоспособности кредитной организации. Кроме того, на сегодняшний день отсутствует единый источник, содержащий систематизацию известных методик прогнозирования финансовой устойчивости банков.

В условиях изменившейся макросреды финансовые организации активно проявляют заинтересованность в укреплении своих рыночных позиций, повышении финансовой устойчивости, эффективности и производительности своей деятельности. В связи с этим большой практический интерес представляют комплексные исследования банковского сектора, позволяющие проводить мониторинг состояния различных его элементов, выделять характерные для российских банков особенности и оценивать перспективы их развития. В условиях динамично изменяющей банковской среды для кредитной организации важно сохранить и повысить свою конкурентоспособность.

Алгоритм оценки конкурентоспособности кредитной организации

Цель настоящего исследования заключается в разработке алгоритма оценки банковской конкурентоспособности, при котором максимально учитываются все направления и проявления банковской деятельности.

На мой взгляд, конкурентоспособность банка – это интегральная характеристика, складывающаяся из многих параметров, различающихся по смысловому содержанию, качественных и количественных, выраженных в разных единицах измерения. В результате применения алгоритма оценки все показатели должны быть агрегированы в итоговую интегральную оценку конкурентоспособности.

 Алгоритм расчета интегрального показателя оценки конкурентоспособности должен состоять из трех этапов.

1.        Выбор параметров, из которых будет строиться интегральный показатель. В зависимости от экономико-смыслового содержания параметры можно объединить в несколько групп:

1)        финансовые показатели деятельности кредитной организации, такие как размер и качество активов, величина собственных средств, кредитный портфель и его качество, объем просроченной ссудной задолженности, прибыль банка; рентабельность активов и капитала, достаточность капитала банка, кредитный и процентный риск;

2)        показатели, характеризующие конкурентоспособность банковских услуг – привлекательность услуги для потребителя по сравнению с услугами конкурентов: стоимость и качество банковских услуг в разрезе их основных видов: широта ассортимента предоставляемых услуг; скорость предоставления услуг; уровень и культура обслуживания клиентов; качество постпродажного обслуживания; формы продвижения услуг;

3)        показатели, оценивающие позиции кредитной организации на рынке банковских услуг: доля кредитов банка в общем объеме ссудной задолженности в регионе; уровень концентрации; уровень доходности операций банка; коэффициент относительной капиталоемкости банка, количество филиалов и операционных офисов. Эту группу можно дополнить показателями, характеризующими менеджмент кредитной организации: оценка качества корпоративного управления банка, эффективность и стабильность организационной структуры управления, прозрачность структуры собственников банка.

2.        Приведение выбранных параметров в сопоставимый вид. Исходные количественные параметры измеряются в различных единицах, и их необходимо преобразовать с целью дальнейшего использования для вычисления интегрального     показателя     конкурентоспособности.     В      исследовании  С.А. Черновой и М.Ю. Алиевой предлагается достижение сопоставимости показателей через перевод их в качественные аналоги и приведения к общему основанию, определяемому в соответствии с заданными уровнями конкурентоспособности.

3.        Агрегирование показателей. Этот этап является важным условием корректности интегральной оценки конкурентоспоспобности. Если весовые коэффициенты определяются произвольно, без достаточного теоретического или эмпирического обоснования, то результаты интегральной оценки могут быть искажены. Метод экспертных оценок, часто используемый для определения весовых коэффициентов, сопряжен со значительными затратами времени, зависит от компетенции экспертов и носит субъективный характер. С целью минимизации риска субъективных и некорректных оценок необходимо использовать для определения значимости показателей конкурентоспособности банков методические приемы многокритериальной оптимизации.

Таким образом, мы сформулировали алгоритм расчета интегральной оценки конкурентоспособности кредитной организации, учитывающий все направления банковской деятельности, а также преимущества и недостатки существующих подходов, выявленные в предыдущей главе. Рассмотрим подробно каждый выделенный этап.

Конкурентоспособность – интегральная характеристика, cкладывающаяся из многих параметров. В первую очередь производится отбор показателей и их количественное выражение, затем необходимо привести выбранные параметры в сопоставимый вид и агрегировать их, получив итоговую оценку конкурентоспособности. Показатели, используемые для оценки конкурентоспособности, могут варьироваться в зависимости от уровня проводимого исследования. К вопросу оценки конкурентоспособности кредитных организаций можно подойти с различных позиций:

1. на        микроуровне        –        анализировать конкурентоспособность конкретного банка;

2. на        макроуровне        –        оценивать        конкурентоспособность регионального банковского сектора в масштабах страны;

3. на мезоуровне – рассматривать конкурентоспособность банковского сектора отдельных стран или мировой банковской системы в целом.

На каждом уровне конкурентоспособность складывается из различных факторов. При анализе и сравнении банков различных регионов внутри страны необходимо включать в оценку конкурентоспособности показатели, характеризующие уровень экономического развития региона и структуру собственности на банковский капитал. При определении глобальной устойчивости банковского сектора следует обратить внимание на особенности денежно-кредитной политики Центрального банка.

В настоящей работе мы обратимся к первому уровню – оценке конкурентоспособности отдельной кредитной организации и рассмотрим показатели, необходимые для формирования этой оценки.

Прежде, чем перейти к непосредственному отбору параметров, необходимо выделить обязательные критерии, которым должны соответствовать показатели, используемые для оценки конкурентоспособности банков:

- все показатели должны определяться на основании публикуемой отчетности или другой информации, находящейся в свободном доступе. Исследователю необходимо иметь возможность оперировать аналогичными данными для различных кредитных организаций, поэтому отобранные показатели должны быть в определенной степень универсальными;

- показатели должны описывать как внутреннее положение банка, так и состояние внешней среды. Здесь важно учитывать уровень проводимого исследования: если оценивается конкурентоспособность кредитных организаций  в пределах одного региона, действующих в одних и тех же условиях, этот фактор можно исключить из рассмотрения. При исследовании в масштабе страны необходимо учитывать региональные различия;

- для обеспечения комплексности оценки необходимо оперировать как количественными, так и качественными показателями.

Всю совокупность показателей можно разделить на несколько групп в зависимости от их экономико-смыслового содержания. Такое деление упростит процедуру отбора и будет способствовать достижению полноты, содержательности и информативности итоговой оценки. На основании анализа существующих исследований, приведенного в 1 главе, выделим следующие группы:

1)показатели, отражающие финансовое состояние банка;

2)показатели, отражающие конкурентоспособность банковских продуктов и услуг;

3)показатели, характеризующие положение кредитной организации на рынке банковских услуг.

В качестве основы для определения параметров, характеризующих  финансовое положение кредитной организации, обратимся к методике, имеющей широкое применение в мировой практике – рейтинговой системе CAMEL. Методика CAMEL имеет иерархическую структуру, предполагающую разделение общей устойчивости банка на пять основных компонент, каждая из которых расщепляется в свою очередь на более «мелкие» составляющие:

- достаточность капитала (Capital adequacy): показатели достаточности капитала, определяющие размер собственного капитала банка, который необходим для гарантии надежности банка для вкладчиков, и соответствие реального размера капитала необходимому;

- качество активов (Asset quality): показатели качества активов, определяющие степень «возвратности» активов и внебалансовых статей, а также финансовое воздействие проблемных займов (например, уровень доходных активов, коэффициент защищенности от риска, уровень активов с повышенным риском, уровень сомнительной задолженности, уровень дебиторской задолженности в активах, не приносящих доход);

- качество управления (Management): показатели оценки качества управления (менеджмента) работой банка, проводимой политики, соблюдения законов и инструкций (такие как общая кредитная активность, инвестиционная активность, коэффициент использования привлеченных средств, коэффициент рефинансирования);

- доходность (Earnings): показатели доходности (прибыльности) с позиций ее достаточности для будущего роста банка (коэффициент размещения средств, коэффициент доступности банка к внешним источникам финансирования, коэффициент дееспособности);

- ликвидность (Liquidity): показатели ликвидности, оценивающие способность банка своевременно выполнять требования о выплатах по обязательствам и готовность удовлетворять потребность в кредите без потерь.

Респондентам было предложено оценить каждый показатель по пятибалльной шкале, где оценка «1» означает, что показатель не влияет на конкурентоспособность банка, «5» – показатель оказывает значительное влияние на конкурентоспособность.

Анкета с первоначальным перечнем показателей приведена в Приложении А. На основании проведенного анкетирования были отобраны итоговые

25 показателей, которые и будут использоваться для дальнейшего формирования интегральной оценки конкурентоспособности. Показатели, а также источники данных для их определения представлены в таблице 3.

Наименование показателя

Источник

1 Показатели, отражающие финансовое состояние банка

Достаточность капитала

1.1 Общая величина активов

отчетность банка

1.2 Собственный капитал / чистые активы (норматив Н1)

отчетность банка

Ликвидность

1.3 Текущая ликвидность (норматив Н3)

отчетность банка

1.4 Долгосрочная ликвидность (норматив Н4)

отчетность банка

Качество активов

1.5 Ссудная задолженность / активы

отчетность банка

1.6 МБК привлеченные / МБК размещенные

отчетность банка

1.7 Вложения в ценные бумаги / активы

отчетность банка

1.8 Крупные кредитные риски (норматив Н7)

отчетность банка

1.9 Депозиты от ЦБ РФ / пассивы

отчетность банка

Прибыльность

1.10 Рентабельность активов (ROA)

отчетность банка

1.11 Рентабельность капитала (ROE)

отчетность банка

1.12 Балансовая прибыль

отчетность банка

Качество управления

1.13 Рыночная капитализация / собственный капитал

отчетность банка

1.14 Депозиты небанковскому сектору / кредиты небанковскому сектору

отчетность банка

1.15 Совокупные расходы / совокупные доходы

отчетность банка

1.16 Репутация топ-менеджмента и владельцев банка, в т.ч. их готовность оказывать банку финансовую поддержку в случае необходимости

экспертная оценка /

 опрос

1.17 Объем негативной информации в СМИ

экспертная оценка /

опрос

2 Показатели, отражающие конкурентоспособность

банковских продуктов и услуг

2.1 Широта ассортимента предоставляемых услуг (кредитование, расчетно-кассовое обслуживание, депозитные операции, операции с ценными бумагами, услуги инкассации, услуги по хранению ценностей, вкладные операции, обслуживание пластиковых карт, прочие услуги)

сайт банка /

экспертная оценка /

опрос

2.2 Стоимость услуг в разрезе их основных видов

экспертная оценка /

опрос

2.3 Уровень и культура предоставления услуг

экспертная оценка /

опрос

2.4 Инфраструктура (наличие вместительной автопарковки, удобная конфигурация зала обслуживания клиентов, наличие системы электронной очереди, оборудование комфортных условий для ожидания

экспертная оценка /

опрос

2.5 Размещение информации о деятельности банка в

печатном виде / сети Интернет

экспертная оценка /

опрос

3 Показатели, отражающие позиции кредитной

организации на рынке банковских услуг

3.1 Количество филиалов и операционных офисов

сайт банка /

информация ЦБ РФ

Таблица 1 – Показатели, влияющие на конкурентоспособность

Интегральная оценка конкурентоспособности кредитной организации должна учитывать важнейшие факторы, формирующие конкурентоспособность банка. Эти факторы могут быть выражены рядом количественных и качественных показателей, которые наиболее точно и полно отражают характеристики анализируемого банка или группы банков. От того, насколько правильно выбраны показатели, зависят результат исследования. Следующим методическим шагом является приведение показателей в сопоставимый вид и построение интегральной оценки конкурентоспособности банка с использованием методов многокритериального оценивания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конкурентоспособность кредитной организации является неотъемлемым условием существования в рамках рыночной экономики. Значение конкурентоспособности банковских услуг особенно возрастает в связи с глобализацией финансовых потоков.

В современных условиях конкурентоспособность банка определяется совокупностью многочисленных факторов внешней и внутренней среды.  В работе были определены факторы, влияющие на конкурентоспособность банка. Предложена        методика        формирования        интегральной        оценки конкурентоспособности кредитной организации. Выделены три основные внутренние составляющие, влияющие на банковскую конкурентоспособность: финансовое состояние, конкурентоспособность услуг и позиция организации на рынке.

Теоретическое осмысление проблемы конкурентоспособности кредитных организаций, действующих на финансовом рынке, позволило сделать вывод, что конкурентоспособность банка – это комплексный показатель, характеризующий способность кредитной организации осуществлять свою деятельность, отвечая требованиям клиентов к стоимости и качеству услуг (продуктов) и механизмов их оказания, а также удовлетворяя потребность клиентов в уверенности и стабильности.

Для выработки правильных управленческих решений и принятия практических действий по повышению уровня конкурентоспособности необходима оценка состояния банковской конкурентоспособности. В связи с этим необходимо использовать объективный метод ее измерения. Были рассмотрены методы оценки конкурентоспособности, их достоинства и недостатки.

Проведенная исследовательская и аналитическая работа позволяет рассчитать показатель конкурентоспособности банка, являющийся, с одной стороны, отражением эффективности банковского управления, а с другой – индикатором удовлетворения потребностей клиентов.

В работе используется метод многокритериальной оптимизации – метод анализа иерархий,  позволяющий переводить качественные значения показателей в количественные с целью получения интегрального коэффициента конкурентоспособности банковских услуг.

Авторская система формирования интегральной оценки апробирована при оценке конкурентоспособности услуг регионального банка. Полученный результат сравнен с оценкой кредитоспособности банка рейтинговым агентством «Эксперт РА», а также расчетами по методикам CAMEL и Кромонова. По итогам сравнения можно выдвинуть предположение о правдоподобности оценки, получаемой по авторской методике.

Комплексное изучение банковской конкурентоспособности создает основу для принятия правильных управленческих решений в области оптимизации деятельности и при реализации конкурентной стратегии.


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Алексашин, П.Г. Динамический анализ бизнес-моделей российских банков в период 2006–2009 гг.: препринт WP7/2012/03 / П.Г. Алексашин, Ф.Т. Алескеров, В.Ю. Белоусова, Е.С. Попова, В.М. Солодков; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2012. – 64 с.
  2. Андрюшин, С. А. Банковские системы: учебное пособие / С.А. Андрюшин.– М.: Альфа-М, 2017. – 458 с.
  3. Аргунов, И. А. Прибыльность и ликвидность: анализ финансового состояния банка / И.А. Аргунов // Банковский журнал. – 2014.
  4. Головань, С.А. Модели вероятности дефолта российских банков. Влияние макроэкономических  факторов  на   устойчивость   банков.   /   С.А.   Головань, А.М. Евдокимов, А.М. Карминский, А.А. Пересецкий. – М.: РЭШ. – 2014
  5. Казаренкова,        Н.        П.        Конкурентоспособность        коммерческого        банка         на региональном рынке кредитных услуг населению: автореф. дис.        канд. экон. Наук Орловский государственный технический университет. – Орел, 2016. – С. 118
  6. Капустин, С. Н. Организация мониторинга финансовой устойчивости банков-контрагентов / С.Н. Капустин // Финансы и кредит. – 2014. – № 3.
  7. Карминский, А.М. Модели вероятности дефолта российских банков: расширенные возможности / А.М. Карминский, А.В. Костров // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2013. – № 1. – С. 64–86.
  8. Карминский, А.М. Моделирование вероятности дефолта российских банков с использованием эконометрических методов / А.М. Карминский,  А.В.  Костров,  Т.Н. Мурзенков: Изд. дом ГУ ВШЭ. 2012
  9. Кудашева, Ю. С. Совершенствование методики оценки конкурентоспособности коммерческого банка: дис. канд. экон. наук. – Ставрополь, 2017.
  10. Кузнецова,        О.В.        Системная  диагностика        экономики        региона        / О.В. Кузнецова, А.В. Кузнецов. – М., 2016
  11. Мурычев, А.В. Капитализация и конкурентоспособность банков – факторы успеха / А. В. Мурычев // Банковское дело. – 2017. - №7. Лепикова, А.Т. Основные направления развития филиала АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО) // Интервью. – 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chelfin.ru/text/hot/350174.html.
  12. Маркулин, М.В. Управление компромиссами как фактор конкурентоспособности компании / М.В. Маркулин // Менеджмент в России и за рубежом.– 2013. – № 10. – С. 31-34.
  13. Пересецкий,   А.А.   Методы   оценки   вероятности   дефолта    банка    /   А.А. Пересецкий // Экономика и математические методы. – 2017. – Т. 43. № 3. – С. 37-62.
  14. Пономарева,  Т.А.  Качество  услуг:   качественные   параметры  оценки  / Т.А. Пономарева, М.С. Супрягина // Маркетинг в России и за рубежом. – 2015
  15. Рубин,        Ю.Б.        Теория        и        практика        предпринимательской        конкуренции: Учебник. / Ю.Б. Рубин. – М.: Маркет ДС, 2016. – 220 с.
  16. Рудская, Е.Н. Клиентский опыт как инструмент конкурентоспособности коммерческих банков / Е.Н. Рудская, Г.А. Болохова // Молодой ученый. – 2016.
  17. Силиванов, В.В. О конкурентоспособности российских банков / В. В. Силиванов // Деньги и кредит. – 2018. – №5. – С. 67–68.