SS 20:

                

 Rough Stochastic Analysis I         

 

Topic: VO Rough Stochastic Analysis I (Friz)

                      Apr 24, 2020 10:15 AM     (-> recorded video)

            May 15, 2020 10:15 AM

            May 22, 2020 09:30 AM

            May 29, 2020 09:30 AM

            Jun 5, 2020 09:30 AM

            Jun 12, 2020 09:30 AM

            Jun 19, 2020 09:30 AM

            Jun 26, 2020 09:30 AM

            Jul 3, 2020 09:30 AM

            Jul 10, 2020 09:30 AM

            Jul 17, 2020 09:30 AM

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https://tu-berlin.zoom.us/j/94580874299?pwd=eFN5MVRNVGFMZDl0bHh0Q0liMThzQT09

Meeting ID: 945 8087 4299

Password: 918394

Oberseminar Rough Paths, Stochastic Partial Differential Equations and Related Topics

Thursdays 11:00 - 12:00 AM

Please contact antoine.hocquet@tu-berlin.de to get on the mailing list.

SS 19: Maß- und Integrationstheorie:

  1. MT Exam: 30 min, 3 Fragen aus verschiedenen Kapiteln

Um Ihnen bei der Vorbereitung zu helfen, anbei eine Liste von typischen Fragen! link

  1. Termine: 11. und 12. Juli

  1. Ergaenzungen zum Skriptum:

 7.3. Wiener Maß

11 P-Variation, Young Integration (Final 28. Juni)

 

 

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Yizheng Yuan (UE)  <yuan@math.tu-berlin.de>  Sprechstunde: Mittwoch, 16:00 - 17:00

Michele Coghi (VO) <coghi@wias-berlin.de> Sprechstunde: Donnerstags, 15:00 - 16:00

Peter Friz (VO) <friz@math.tu-berlin.de> Sprechstunde: nach Vereinbarung

Aktuelles: 15.4.2019: “einmalige Brückenkurs VO” statt UE um 08:00

Aenderung: Mo-VO ab 29.4.2019 in  H 1012. Fr-VO weiterhin in MA 005.

Vorlesung: Maß- und Integrationstheorie

Prüfung: Schriftlich am Fr 13.07, 10:00 - 12:00; weiterer Termin ist zu Beginn WS19/20. Voraussetzung ist bestandene Übung (s.u.)

Übung: 

*** Aktuelle Übungsblätter hier! ****

Anmeldung: Email bis zum 15.04.2019 an Herrn Yuan, Subject: MT SS19 / Anmeldung UE

Scheinkriterien: Es gibt Anwesenheitspflicht. Für jede Übungsstunde werden 5-10 Aufgaben gestellt. Jeder/Jede Studierende entscheidet selber, wieviele er/sie rechnet. Bis einige Minuten vor der Übung sind diejenigen Beispiele in einer Liste anzukreuzen, die vorbereitet wurden. Die genauen Modalitäten, wo, wann, wie anzukreuzen ist, erfahren Sie vom Übungsleiter in der ersten Übung.

Zu den angekreuzten Beispielen kann der/die Studierende dann in der Übung an die Tafel zum Vorrechnen geholt werden. Dieses Vorrechnen beinhaltet auch Fragen zum Stoff rund um das Beispiel, und wird bewertet.

Achtung: Am Ende des Semesters muss man zwei Drittel der aufgegebenen Beispiele angekreuzt haben, um einen Schein zu erhalten. Daneben muss die Gesamtbeurteilung der Tafelleistung ebenfalls positiv ausfallen.

Skriptum:

MT Skriptum, Sie koennen kommentieren!

https://www3.math.tu-berlin.de/Vorlesungen/SS09/MaI/skript_mass_int.pdf

(TUB Skriptum, J. Gaernter)


Zusätzliche Literatur:

http://www.statslab.cam.ac.uk/~james/Lectures/pm.pdf

(Cambridge University Lecture notes, J. Norris)

http://www.math.ucsd.edu/~bdriver/231-02-03/Lecture_Notes/PDE-Anal-Book/analpde1.pdf

(Part III Lebesgue Integration Theory, B. Driver)

https://people.math.ethz.ch/~salamon/PREPRINTS/measure.pdf

https://www.springer.com/de/book/9781461411345

________________________________________________

WS  18/19 : Rough Volatility

Exam dates:   Mo, 8-April 2019, 2pm+ ///  

2-13 Sep 2019 (TBC)

Mo.

10:10 bis 11:50

wöchentl

15.10.2018 bis

11.02.2019

Mathematikgebäude - MA 645

Friz/Bayer

Fr.

10:00 bis 12:00

wöchentl

19.10.2018 bis

15.02.2019

Mathematikgebäude - MA 143

Bayer/Friz

NB: Lecture times 10:07 - 11:52 to make up for some cancelled lectures (* below)

Some reading/watching (updated as we go)

Overview:

Jim Gatheral video lecture on rough vol 

Lectures 1 & 2

Refresher on Ito semimartingales (very optional background reading) 

FiMa2 type material (background reading), Frey’s lectures

Guyon & Henry-Labordere (introduction as background reading)

Lectures 3

Abstract Gaussian measures, Cameron-Martin spaces, large deviation

Theory and Applications of Fractional Differential Equations, Volume 204, A.A. Kilbas H. M. Srivastava J.J. Trujillo, 2006.

Fraction Brownian motion (ICM Talk 2006)

UCV/UT:

Kurtz Slides

Large Deviations:

Large Deviations and Applications (short notes by Peter Moerters)         

VO Grosse Abweichungen (W. Koenig)

A 2-page note on Varadhan Lemma

Plan (draft)

1

Mon, October 15,

PF1

Overview

2

Fri, October 19,

PF2

StochVol Generalities (uncertain, Heston ...)

3

Mon, October 22,

PF3

Fractional Brownian motion(s)

4

Fri, October 26,

CB1

From emperical evidence (time series) to RoughVol

5

Mon, October 29,

CB2

cont'd

Fri, November 2,

*

-

6

Mon, November 5,

CB3

From emperical evidence (option data) to RoughBergomi

Fri, November 9,

*

-

7

Mon, November 12,

CB4

cont'd

8

Fri, November 16,

PF4

Primer on Hawkes Processes

9

Mon, November 19,

PF5

Microstructural foundations of RoughVol

10

Fri, November 23,

PF6

Primer on Fractional Calculus

11

Mon, November 26,

PF7

Rough Heston

12

Fri, November 30,

CB5

From rough heston to affine rough models

13

Mon, December 3,

CB6

Affine Rough models

14

Fri, December 7,

PF8

Affine Rough models

Mon, December 10,

*

-

Fri, December 14,

*

-

15

Mon, December 17,

PF9

Review Session

16

Fri, December 21,

CB7

Review Session

Mon, December 24,

-

-

Fri, December 28,

-

-

Mon, December 31,

-

-

Fri, January 4,

-

-

17

Mon, January 7,

PF10

Primer on Hedging in StochVol

18

Fri, January 11,

CB8

Hedging

19

Mon, January 14,

CB9

Hedging

20

Fri, January 18,

CB10

Hedging

21

Mon, January 21,

PF11

Primer on CLT and LDP

22

Fri, January 25,

PF12

Asymptotic Pricing

23

Mon, January 28,

PF13

Asymptotic Pricing

24

Fri, February 1,

PF14

Asymptotic Pricing

25

Mon, February 4,

CB11

Simulation

26

Fri, February 8,

CB12

Simulation

27

Mon, February 11,

CB13

Simulation

28

Fri, February 15,

CB14

Simulation / Conclusion

SS  18 : Seminar: "Quantitative Finance"  

Attention: new time/location:

08:30 - 10:00 on Mondays, MA 742 or 721

First meeting: Mon, 16-Apr-2018, focus: Asymptotic option pricing

Additional reading on Large Deviations: Lectures (Robertson), VO (König)

Large Deviations in Finance (Pham), Wentzell–Freidlin theory (Gentz)

Partial material for 7-May: Primer on Rough Paths

Future meetings (always Mondays), 23-Apr / 30-Apr / 7-May / 14-May (TBC)

28-May / 4-Jun (TBC) / 11-Jun / 18-Jun / 25-Jun / 2-Jul (TBC) & blocked talks (dates TBC)

Talks distribution

WS  17 / 18 : Seminar: "Rough Analysis and Quantitative Finance"   Mondays 12:00 - 14:00, MA 742

First meeting: Monday, 23-Oct-2017

If interested, fill out the Seminar participation form and send between 11-Oct and 25-Oct

as 1-Page PDF to Frau Downes, downes@math.tu-berlin.de

Some topics found here:

https://docs.google.com/document/d/136FeGICoeP7jp0ASlVdCDqhYrtOYZ81Jh-Y78SVMkn4/edit?usp=sharing