О программе Анализ данных Центра Математических Финансов
(совместно с лабораторией Теории вероятностей,
зав. лаб. д.ф.-м.н. В.И.Питербарг).
Записаться на программу можно было до 18 февраля по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1MaH9e2TTpI7lQ8rqmKHfIOtEx5alCwV0h3nbCzDLBu0/viewform
Рады анонсировать, что в рамках программы Анализ данных практический курс по "Алгоритмическим торговым стратегиям" прочитает Константин Бронштейн, экс-руководитель отдела торговли опционами ИК "Тройка Диалог".
Каждому слушателю будет открыт брокерский счет с доступом по протоколу FIX (Financial Information Exchange) c возможностью "бумажной торговли", студенты смогут реализовать собственные терминалы алгоритмической торговли используя среду Microsoft .NET. Exante предоставляет доступ к максимально широкому спектру финансовых инструментов по всему миру, поэтому студенты получат возможность эмулировать свои стратегии на любом финансовом рынке, используя разработанные во время курса программы, которые без труда могут быть переведены в "боевой" режим для торговли на собственные средства.
Графические библиотеки компании SciChart идеальны для визуализации торговых стратегий на высокочастотных данных, строить индикаторы технического анализа, делать пометки о сделках, визуализировать 3-х мерные поверхности волатильности в реальном времени без каких бы то ни было проблем с производительностью. Мы хотели бы поблагодарить компанию SciChart за введение студенческих лицензий и предоставление каждому нашему слушателю возможность пользоваться дорогостоящими библиотеками бесплатно во время курса.
Благодарим компании SciChart и брокера Exante за поддержку этого курса.
We want to thank SciChart (http://scichart.com), the most sophisticated charting library for .NET, for kind assistance during preparation to the course of "Algorithmic Trading: Practice" and for supporting students during time of the course in the spring semester of 2016 in Moscow State University.
Программа курса:
ALGORITHMIC TRADING STRATEGIES: PRACTICE
Week 1 : Introductory class
Week 2 : Derivatives I / Practice: Monte Carlo for derivatives pricing
Week 3 : Derivatives II (deep dive to volatility) / Practice: delta hedging strategies
Week 4 : Preparing for the first bot : FIX protocol with IT specialist from Exante
Week 6 : Master class : simple algorithmic trading bot
Week 7 : Back-testing: practices and pitfalls
Week 9 : Cointegration I
Week 11 : Cointegration II
Week 13 : Pitfalls of classical approaches for statistical arbitrage
Week 15 : Workshop on final project
Начиная со 2-й недели каждое занятие будут выдаваться практические домашние задания, состоящие из двух частей - общая часть и часть со звездочкой, для тех, кто хочет получить работу или рекомендацию от преподавателя. В конце курса будет финальный проект, так же состоящий из общей части и части повышенной сложности. Удачи!
Так же на программе Анализ данных будут прочитаны практические курсы по машинному обучению, эконометрике, анализу макроэкономических данных.
Языки, используемые в ходе обучения: Python, R, C#
Вопросы по программе можно задавать по почте: fe.msuteam@gmail.com
и администраторам группы ЦМФ Вконтакте: http://vk.com/cmf_msu
_____