CBE, 16 октября – 19 октября 2009

 

Скриншоты сделал сразу с показом «будущего», т.к. делать две версии «на момент сделки» и «после» было лень.

 

 

Приглянулась медвежья дивергенция на MACD гистограмме. Решил пойти шорт, поскольку MACDh снижалась (пусть и не совсем равномерно), и при этом второй пик был намного меньше первого (10.12 против 39.67):

 

 

Цель выбрал 38.11, потому что это совпалало с маленьким пиком 30-го сентября и было на 10 центов выше главного пика 16-го сентября (38.02). Ну и, в прошлом эта область в районе 38.00 тоже выглядела довольно притягательной:

 

 

Стоп 39.51 был взят как High предыдущего дня. Акция открылась в тот день разрывом вниз и казалось, что ей будет тяжело преодолеть его снова вверх и побить предыдущий High.

 

Желаемый риск $50 (включая комиссию за вход-выход $14) обусловил размер ордера в 60 акций.

 

При этом потенциальная прибыль за вычетом комиссии составила $37. Это даже меньше риска (74%), что вобщем делало это сделку мало выгодной с точки зрения вероятности. Но я захотел попробовать.

 

Меня вынесло стопом утром в понедельник 19-го вскоре после открытия:

 

 

Нужно еще выяснить, почему ордер не филился пока цена гуляла выше лимита (желтая линия — постановка ордера, синяя — исполнение). Сейчас я не помню причины и вообще, обратил ли я тогда на это внимание или нет.

 

Выводы:

  1. Если MACDh и работает, то в данном случае была тройная дивергенция и откат был от третьего пика ко второму. Отката от второго к первому не было (возможно, еще будет?).
  2. Соотношение риск/прибыль было плохим для входа.
  3. Возможно, стоит искать дивергенции, где MACDh более «круглая», то есть спадает более уверенно, а не так полого и неуверенно, как в этом случае.
  4. И возможно стоит больше искать MACDh дивергенции порядка три и выше (двойные рассматривать только если MACDh просто идеальная).
  5. Избегать сделок по таким сетапам в пятницу — на выходных могут быть новости, которые сильно поменяют ситуацию.
  6. Выяснить, почему ордер не филился когда цена была выше лимита.

 

 

Лог сделок (время по Денверу, на скриншотах CQG время Чикагское):

 

2009-10-16 (Fri) 09:39:20.091 48611935 REQ << Sending [Limit Sell Short] order for [30 shares of ACO] [Day] [RegSession] [Limit @25.95]

2009-10-16 (Fri) 09:39:20.091 48611935 ERR >> No AON orders allowed for odd lots

2009-10-16 (Fri) 09:41:36.090 48611935 REQ << Sending [Limit Sell Short] order for [30 shares of ACO] [Day] [RegSession] [Limit @25.9]

2009-10-16 (Fri) 09:41:36.090 48611935 RES >> Order to [Limit Sell Short 30 shares of ACO] was received and confirmed with [XKB4C9E20091016] [RegSession]

2009-10-16 (Fri) 09:51:51.086 48611935 REQ << Sending [RegSession] Cancel for order [XKB4C9E20091016] (Sell Short 30 shares of ACO)

2009-10-16 (Fri) 09:51:52.086 48611935 NTF >> <CANCEL> confirmed for [ACO] [XKB4C9E20091016], pending prior execution

2009-10-16 (Fri) 11:24:39.066 48611935 REQ << Sending [Limit Sell Short] order for [60 shares of CBE] [Day] [RegSession] [Limit @38.96]

2009-10-16 (Fri) 11:24:39.066 48611935 RES >> Order to [Limit Sell Short 60 shares of CBE] was received and confirmed with [XADE3E820091016] [RegSession]

2009-10-16 (Fri) 13:29:14.057 48611935 NTF >> <EXECUTION> Sold Short 60 shares of CBE @38.96 at 01:29:13 using Short account

2009-10-16 (Fri) 17:19:31.808 48611935 REQ << Sending [Limit Buy to Cover] order for [60 shares of CBE] [Day] [ExtSession] [Limit @38.11]

2009-10-16 (Fri) 17:19:31.808 48611935 RES >> Order to [Limit Buy to Cover 60 shares of CBE] was received and confirmed with [XJA68DD20091016] [ExtSession]

 

2009-10-19 (Mon) 09:37:33.258 48611935 REQ << Sending [Limit Buy to Cover] order for [60 shares of CBE] [Day] [RegSession] [Limit @39.51]

2009-10-19 (Mon) 09:37:34.258 48611935 RES >> Order to [Limit Buy to Cover 60 shares of CBE] was received and confirmed with [XQA24DB20091019] [RegSession]

2009-10-19 (Mon) 09:37:34.258 48611935 NTF >> <EXECUTION> Bought 60 shares of CBE @39.51 at 09:37:34 using Short account