BBG, 21 октября 2009

(опубликовано в http://coderoid.livejournal.com/37956.html)

 

 

(Конечно, на момент сделки последний бар выглядел совсем не так, а был ниже, H = 37.41)

 

На дневном графике проглядывалась медвежья дивергенция по MACD гисторграмме, с довольно большим потенциалом движения.

Пики:

  1. 3 августа (H = 34.18)
  2. 16 сентября (H = 34.41)
  3. 16 октября (H = 37.47)

Гистограмма стабильно снижалась на протяжении последних трех дней.

 

 

Цель 35.10 была выбрана так:

  1. Обычно (по моим наблюдениям) откат происходит в район предыдущего пика, иногда его не достигая, поэтому запас в 70 центов расстояния до 34.41 на «не достигая» казался достаточным.
  2. Кроме того, в прошлом году в том районе был заметный разрыв и активность, что могло сделать эту точку местом сопротивления в этот раз (странный пик H=66.96 не понятен, возможно договорная сделка, а возможно ошибка данных в CQG).

 

 

Стоп 37.53 был выбран так:

  1. Последний максимум 16-го октября был 37.47 и его достижение бы разрушило дивергенцию. Для запаса взял 37.50 — магическая круглая цифра + 3 цента — запас на проскальзывание и вынос стопов.
  2. Внутридневной максимум перед входом был равен 37.41.

 

При желаемом риске сделки $30 (включая коммиссию $14 за вход-выход), такая цель давала размер ордера в 40 акций и потенциальную прибыль $67, т.е. соотношение risk/profit было приблизительно 1:2 (что не так уж и много, но и не мало для такого небольшого риска в долларовом эквиваленте).

 

Внутридневной график (2-х минутный) и вход:

 

 

К сожалению, стоп вынесло практически сразу, через 15 минут. И картина на конец дня была такой:

 

 

Итого, максимум того дня составил 37.80, после чего цена пошла вниз, пройдя цель 35.10 и дальше:

 

 

Выводы:

 

  1. В подобных случая ставить стопы с учетом ATR. В прошлом его EMA-10 максимумы были порядка $1.57–1.66. При дневном Low = 36.16 на момент входа это давало уровень 36.16 + 1.66 = 37.82, плюс еще можно было накинуть немного для подстраховки.
  2. Сначала я думал, что эта сделка лишний раз подтверждает, что MACD-дивергенции не работают, и нужно скорее смотреть на зависимость акции от DJI. Однако, на дневном графике пики акции и DJI не слишком совпадали, да и последующее движение вниз кажется не слишком зависимым от DJI. Возможно, MACD все-таки работает? =)
  3. Возможно, нужно как-то по-другому выбирать время для входа внутри дня. Но как — пока не знаю. T&S не очень помогает.
  4. Тут я был неправ: Последний максимум 16-го октября был 37.47 и его достижение бы разрушило дивергенцию. Пока MACD гистограмма не росла, дивергенция сохранялась

 

График DJI внутри того дня, когда была сделка:

 

 

Дневной график DJI с отмеченными днями, где на BBG были пики и день сделки:

 

 

Лог сделок, время по Денверу (на CQG скриншотах время Чикагское):

 

2009-10-21 (Wed) 11:13:48.323 48611935 REQ << Sending [Limit Sell Short] order for [40 shares of BBG] [Day] [RegSession] [Limit @37.16]

2009-10-21 (Wed) 11:13:49.323 48611935 RES >> Order to [Limit Sell Short 40 shares of BBG] was received and confirmed with [XWC63C520091021] [RegSession]

2009-10-21 (Wed) 11:14:15.323 48611935 REQ << Sending [RegSession] Cancel for order [XWC63C520091021] (Sell Short 40 shares of BBG)

2009-10-21 (Wed) 11:14:16.323 48611935 NTF >> <CANCEL> confirmed for [BBG] [XWC63C520091021], pending prior execution

2009-10-21 (Wed) 11:17:52.323 48611935 REQ << Sending [Limit Sell Short] order for [40 shares of BBG] [Day] [RegSession] [Limit @37.13]

2009-10-21 (Wed) 11:17:53.323 48611935 RES >> Order to [Limit Sell Short 40 shares of BBG] was received and confirmed with [XICA1F420091021] [RegSession]

2009-10-21 (Wed) 11:18:38.323 48611935 NTF >> <EXECUTION> Sold Short 40 shares of BBG @37.13 at 11:18:39 using Short account

2009-10-21 (Wed) 11:18:44.323 48611935 REQ << Sending [Limit Sell Short] order for [40 shares of BBG] [Day] [RegSession] [Limit @37.16]

2009-10-21 (Wed) 11:18:44.323 48611935 RES >> Order to [Limit Sell Short 40 shares of BBG] was received and confirmed with [XUA1BDE20091021] [RegSession]

2009-10-21 (Wed) 11:18:48.323 48611935 REQ << Sending [Limit Sell Short] order for [40 shares of BBG] [Day] [RegSession] [Limit @37.19]

2009-10-21 (Wed) 11:18:52.323 48611935 UNK >> This order appears to be a duplicate of an existing open order.

2009-10-21 (Wed) 11:18:58.323 48611935 REQ << Sending [RegSession] Cancel for order [XUA1BDE20091021] (Sell Short 40 shares of BBG)

2009-10-21 (Wed) 11:18:59.323 48611935 NTF >> <CANCEL> confirmed for [BBG] [XUA1BDE20091021], pending prior execution

2009-10-21 (Wed) 11:21:49.322 48611935 REQ << Sending [Stop Limit Buy to Cover] order for [40 shares of BBG] [Day] [RegSession] [Limit @37.53] [Stop @37.5]

2009-10-21 (Wed) 11:21:51.322 48611935 RES >> Order to [Stop Limit Buy to Cover 40 shares of BBG] was received and confirmed with [XBAB81C20091021] [RegSession]

2009-10-21 (Wed) 11:22:30.322 48611935 REQ << Sending Modify for [RegSession] order [XBAB81C20091021] [old tif=Day, new tif=GTC]

2009-10-21 (Wed) 11:22:32.322 48611935 RES >> Order Modify for [Buy to Cover Stop Limit 40 shares of BBG] was received and confirmed with [XWD6CDB20091021] [RegSession]

2009-10-21 (Wed) 11:22:32.322 48611935 NTF >> <ORDERUPDATE> Order [Buy to Cover 40 shares of BBG] [XBAB81C20091021] was updated with new status [Modifiable/Cancelable]

2009-10-21 (Wed) 11:24:32.321 48611935 REQ << Sending [Limit Buy] order for [40 shares of BBG] [GTC] [RegSession] [Limit @35.1]

2009-10-21 (Wed) 11:24:33.321 48611935 RES >> Order to [Limit Buy 40 shares of BBG] was received and confirmed with [XTBE17A20091021] [RegSession]

2009-10-21 (Wed) 11:32:10.319 48611935 NTF >> <EXECUTION> Bought 40 shares of BBG @37.51 at 11:32:11 using Short account

2009-10-21 (Wed) 11:32:16.319 48611935 REQ << Sending [RegSession] Cancel for order [XTBE17A20091021] (Buy 40 shares of BBG)

2009-10-21 (Wed) 11:32:17.319 48611935 NTF >> <CANCEL> confirmed for [BBG] [XTBE17A20091021], pending prior execution

2009-10-21 (Wed) 13:58:28.282 48611935 REQ << Sending [Limit Buy] order for [200 shares of EPD] [Day] [RegSession] [Limit @30.02]

2009-10-21 (Wed) 13:58:29.282 48611935 RES >> Order to [Limit Buy 200 shares of EPD] was received and confirmed with [XFCCD0320091021] [RegSession]

2009-10-21 (Wed) 13:59:03.282 48611935 REQ << Sending [RegSession] Cancel for order [XFCCD0320091021] (Buy 200 shares of EPD)

2009-10-21 (Wed) 13:59:05.282 48611935 NTF >> <CANCEL> confirmed for [EPD] [XFCCD0320091021], pending prior execution